研究报告全文：期货研究商品2023年01月04日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23032875354892181878937111485834所豆粕m23053866-778718023675101358840-23143菜粕rm23053184-3847647582636494877-2492棕榈油p23058228-52582314427004413164439豆油y23058808-86416759-28384619465055菜油oi230510645-7829612026629218798-1452花生pk230410000-76100534-20824104043-1435豆一a23055206-211068641875149090-875豆二b23025144-64497541419134647-750白糖sr23035698-86286096109445422517-37541棉花cf230514305-55394950-147515758115-6979资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力860864600909499-011161667256651101101041玉米1385896919712246-0002732681633621124100348豆粕主力682771584615292072051748493743618804-00165豆粕123914428071406705779322210886618761-00014菜粕主力24539-575708379-007453185584919327-00121菜粕32692-981409087-0087662977207015276-00085棕榈油主力78226-27870845900095658989830865-00079棕榈油85331-914108484003381022702253079-00144豆油主力1379649106139-038623994534720800727豆油16019-78306869-02716584522681864700555菜油主力13714-598007785013241543389710746-00136菜油17434-61140664-0029124837121809454-00189花生主力30032-900906704-000353914630706354-00021花生30091-900206708-000184169631606177-00014豆一主力161914219162121102823757-931711052-04099豆一20842-12881102906502567943390134200749豆二主力238975298101410379918629226129900504豆二2390453031014503804200582291280600464白糖主力533501541507673-0037498396-26380632100227白糖82697234450861100699186664-2420646400209棉花主力42744-1414306648010998588428640673500186棉花65044-2546506565-00074216529215505968-00029资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c230319116307886671041028-965-256100豆粕m2305622047-4513167167816341172545167菜粕rm2303172534-19483321522022696-0069833棕榈油p230232714-012667235528146683971000豆油y2303192273-02291671827194939-2114667菜油oi23031722910111667196720835420579667花生pk2304371805029400175167161-209750豆一a230562143144933312491203-397-1276667豆二b230231695-215183318731747-246-1254333白糖sr23031711430295010931114-0283574167棉花cf2303171903-006316718211882782181800资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055438-9215108042358411396401-10654橡胶ru23051308010239338-170618194959-5832聚乙烯l23058071-13130905345215350893-6707聚丙烯pp23057767-9837518999223878042243甲醇ma23052638-311267949174645114885175882LPGpg23024293-2884024-414466880-4385PVCv23056239-86103149615502967557613092原油sc23035421-300124436948823040511189资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力371475679321010102735245104886112225-0037PTA4947769750110186026414181002029209361-00232橡胶主力12190-90200541300503335722370671-00017橡胶12671-901305128003573533123006662-00013聚乙烯主力115316627089650064610643641029201478聚乙烯115466640089470062711287731024901383聚丙烯主力941044091388903552136108551188800858聚丙烯94154410138960355145378511175200797甲醇主力1980331544709162005161310901401812486-04104甲醇278184318830897500893200798153011163-01832LPG主力37020-311005789000384230922390548900171LPG37411-350205771001364571424790561900141PVC主力1565210031050006135822292807179-00153PVC157141036105280007637858295207353-00146原油主力2549614196090140176512747228806475-01306原油2851616315091760169114392280107042-01041资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230211803-0713332084208818032271000橡胶ru23057220570579333199219472355-2118833聚乙烯l2305621773-017333314961521-118307550聚丙烯pp230562171-027233314651493039-0175833甲醇ma230212021-15133318921962-228-3673167LPGpg230232504-2173332305264915213029833PVCv2305622289-039383321682135130-0757833原油sc23032239334973332653157-6350723667资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058465-5075409923079287403017509动力煤zc23019210000000螺纹钢rb23054027-3613830061371851874643-8080资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力1603035737814148-00724198368-248125077-00584铁矿石226330877211707601237416025747624388-00031动力煤主力00nannan20infnan动力煤00nannan20infnan螺纹钢主力24357567408215-0362118110-2875912823-08586螺纹钢452965770097090058279184807317-00113资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i230232809067166726332929-0231671191动力煤zc23021nannannan51683842nannannan螺纹钢rb2303302241-043714319422108-3551224286资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au2304413262061201966216714957511151白银ag23065373-5326276861657404664942铜cu230364520-126056027198141426027264锌zn230223105-3501049455333898033746铝al230217865-4052170671415216636912967工业硅si230817640-13014744-6427502112资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力13818565305554-0015724916-8140684200277黄金24716122940708600617407066010767100138白银主力12977308711208-0326612957106712491-01799白银17403469012021-0042522866197510936-00401铜主力4069818872170240326127402152115068-03205铜5108225501172020344743056367116715-01728锌主力30140565419871056681762730921301802529锌35632760418483050932293544761344402798铝主力508441667108071-0067937035634907024-00632铝63522208560972400653584117240852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