研究报告全文：期货研究商品2022年12月29日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23032816-634898130637202132493所豆粕m2305388243622281-193007130357341023菜粕rm2305315318388202-498404655316937棕榈油p23058146-2863318579843422268-12636豆油y23058826-12427097-546074536973126菜油oi23051069730326535-550572157156688花生pk230410064-1488875431096969871730豆一a23055168-3485179-443791692545126豆二b23025142495091810008312366044白糖sr2303577342197233-1167844591053184棉花cf230514180-50425942-78936749613-4778资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力40669-149061142503959157587-14640857500138玉米61036-24147120102925316704-1417104950011豆粕主力51755-28851693303495135367-222117536-00133豆粕76224-2723613198016303590-22617299-00232菜粕主力270291008406993-00156287431971489600951菜粕356931206007757-0075456958-3291298100225棕榈油主力81740754307792004646364495607986-00995棕榈油87999526007751000789622922190795-007豆油主力47577826905516-032483967139120311-00279豆油50749646105931-03375780684617992-00026菜油主力20077166405613-00337132681730977100272菜油24185185505831-001092207098108689-00038花生主力109353310650301432927107206153-00372花生109843140645501435432106105964-00327豆一主力38165662206404-0130732054-4751684100389豆一658291199508761006174912510401456900107豆二主力45989824810046000922013412551225200755豆二4603482651003900099215601294121400681白糖主力41387-21530092790045298696217505845-0017白糖67015-189520920600809182113311906102-00134棉花主力41079-48620609701073801734960664900121棉花65308-992707426018062044691450060320009资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c2303221081105483310131046-22-292300豆粕m23032223460646001707159-030223833菜粕rm230320257810751672113186603058333棕榈油p230262788-0361333263929770781739833豆油y2303222223-01833317992081356-0864833菜油oi2303202244-06850205220821470437667花生pk2304401718-041501626218568-0296333豆一a2303221309-0493001311158011-4198833豆二b230261696-0418331902173242-192750白糖sr230320114201493331194108-2242311667棉花cf2303201863-052233319321767545-0946833资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055488-41262487138509144173412302橡胶ru230512685-130232523367561913413258聚乙烯l23058025-11728236159656331794-10582聚丙烯pp23057675-853294842983539708915004甲醇ma230525682932646-3028149683804614LPGpg23024255-3988310-9917813483852PVCv23056257-491022489326036371032979原油sc23025522-75106694543827967-3679资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力36688812714410371017622507177631263600737PTA4324681480131002401496371564132950953200421橡胶主力7267-119405296-0031232831128906961-0003橡胶7319-124905318-0026634329130906969-00023聚乙烯主力193151204811867-11714102216521074100994聚乙烯193151204111867-11747108536521067200934聚丙烯主力4034-47109265-1212911870-8212537-00151聚丙烯4036-47209274-1214112797-8012326-00136甲醇主力17016936084109220221112102416546102630145甲醇198115348541026702202182833182251001600745LPG主力32806-432707833-00689336694099048500414LPG32872-434207823-007043618741400514400362PVC主力11092247811534012133121318000683800243PVC11129250711509011753321517950703700233原油主力12842836708871-02128926596106984-00197原油13999-3083308918-001359802149807115-00066资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230241879-09416719962101-2191436833橡胶ru2305751956-0151671863178125391679833聚乙烯l2305651811028566715411469-278-1031833聚丙烯pp230565175-0023667148314081330266667甲醇ma230242024-06733320121872-1360354667LPGpg230262752-065366723192743608593950PVCv230565234-0025167215521514412228667原油sc2303253648109616730453574-518-144167资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i230584509576676819767288533325948动力煤zc230110228000040螺纹钢rb23054048-216035813390411895064-23135资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力1527794576019122-0118220045334322472600083铁矿石1952606235919018-01196401306132602402500074动力煤主力00nannan20infnan动力煤00nannan20infnan螺纹钢主力270517984123360394426648170391629605018螺纹钢464425456125050467844742132461433502285资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i230262603-0581672973045--1586672302动力煤zc23024nannannan16761185nannannan螺纹钢rb2305752216041100024122154-321-321250资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230440906-04250985-134891211153222白银ag23065319-6923836511734386961-4333铜cu230366450027962-79041342464504锌zn230223800-16569835-2727788973-2008铝al230218685-100143968-94349149662-5064工业硅si2308175159012999-87377813-384资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力10943-5587054370002826434-193067760006黄金14534-959906493-0044740139-152077650013白银主力1159848581631108399066296315918-00968白银166312616149530410617360406912548-00117铜主力17926-84710375-001962552380117882-00453铜20712-3203115840070838362131018284-00141锌主力9193-2487115340191713230-580937300514锌14405798104470128166874140937400134铝主力21595-10905092660126429734-1407444-00752铝24418-12399092880130438712-2020775-00757工业硅主力224913551008-0369636064740886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