12月26日，两市低位反弹。截至收盘沪指涨0.65%，深成指涨1.19%，沪深300涨0.40%。IH、IF、IC、IM涨跌不一。各品种期权主力合约购沽隐波回落，期权市场情绪中性偏谨慎。50ETF期权总成交量为1641137，总持仓量为2795580，总成交额6.306亿。沪深300三个期权产品：股指期权总成交量为117731手，持仓量为250607手，总成交额0.561亿。沪300ETF期权成交量864725手，总持仓量为1835575手，总成交额4.619亿。深300ETF期权成交量538802手，持仓量为741265手，总成交额4.431亿。中证500两个期权产品：沪500ETF成交量538802，持仓量741265，成交额4.431。深500ETF成交量129057，持仓量214474，成交额1.245。创业板ETF成交量493648，持仓量718876，成交额1.639。中证1000股指期权成交量44139，持仓量142028，成交额2.666。
　　消息面上，1、央行：精准有力实施好稳健的货币政策保持金融体系流动性合理充裕。12月20日，人民银行行长易纲主持召开会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议提出，精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用公开市场操作等多种货币政策工具，保持金融体系流动性合理充裕。加大稳健货币政策实施力度，保持广义货币供应量（M2）和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资成本稳中有降。优化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。2、证监会：切实维护资本市场平稳运行引导社保基金等各类中长期资金加大入市力度。证监会表示，切实维护资本市场平稳运行。加快投资端改革，引导社保基金、保险基金、企业年金等各类中长期资金加大入市力度，推动养老金投资公募基金尽快形成市场规模。坚决打好防范化解重大风险攻坚战、持久战，继续稳妥有序化解私募基金、债券违约、金交所等重点领域风险，加强对跨市场、跨境、跨领域风险的监测分析与统筹应对，健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，坚决守住风险底线。3、证监会：大力支持房地产市场平稳发展允许符合条件的房企“借壳”已上市房企。证监会表示，大力支持房地产市场平稳发展。加大力度、加快速度抓好资本市场各项支持政策措施落地见效，助力房地产发展模式转型。全面落实改善优质房企资产负债表计划，继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具，更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债。落实好已出台的房企股权融资政策，允许符合条件的房企“借壳”已上市房企，允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。加快打造保障性租赁住房REITs板块。
　　两市延续弱势。期权市场方面，各品种购沽隐波走高，期权市场情绪中性偏谨慎。操作策略上，短线市场风险偏好回落，关注后续两市量能情况。中长期来看，未来走势仍为震荡，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权策略性抄底蓝筹资产。
　　

研究报告全文：股票期权市场全景数据报告304OptionMarketDataReport投资咨询业务资格京证监许可201275号要点12月26日两市低位反弹截至收盘沪指涨065深成指涨119作者金融衍生品研究中心牛秋乐沪深300涨040IHIFICIM涨跌不一各品种期权主力合约购沽隐波回落期权市场情绪中性偏谨慎50ETF期权总成交量为1641137总持仓执业编号F0268914从业Z0002616投资咨询量为2795580总成交额6306亿沪深300三个期权产品股指期权总成联系方式010-68578820niuqiulefoundersccom交量为117731手持仓量为250607手总成交额0561亿沪300ETF期权成交量864725手总持仓量为1835575手总成交额4619亿深300ETF期权成交量538802手持仓量为741265手总成交额4431亿中证500作者金融衍生品研究中心彭博两个期权产品沪500ETF成交量538802持仓量741265成交额4431深500ETF成交量129057持仓量214474成交额1245创业板ETF成交执业编号F0305572从业Z0011662投资咨询量493648持仓量718876成交额1639中证1000股指期权成交量联系方式010-68578617pengbo1foundersccom44139持仓量142028成交额2666消息面上1央行精准有力实施好稳健的货币政策保持金融体系流动性合理充裕12月20日人民银行行长易纲主持召开会议传达学习中作者金融衍生品研究中心冯世佃央经济工作会议精神研究部署贯彻落实工作会议提出精准有力实施好稳健的货币政策综合运用公开市场操作等多种货币政策工具保持金融体执业编号F3049858从业Z0015710投资咨询系流动性合理充裕加大稳健货币政策实施力度保持广义货币供应量联系方式fengshidianfoundersccomM2和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配持续释放贷款市场报价利率LPR改革效能发挥存款利率市场化调整机制作用推动企业融资成本稳中有降优化预期管理保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳成文时间2022年12月26日星期一定2证监会切实维护资本市场平稳运行引导社保基金等各类中长期资金加大入市力度证监会表示切实维护资本市场平稳运行加快投资端改革引导社保基金保险基金企业年金等各类中长期资金加大入市力度推动养老金投资公募基金尽快形成市场规模坚决打好防范化解重大风险攻坚战持久战继续稳妥有序化解私募基金债券违约金交所等重点领域风险加强对跨市场跨境跨领域风险的监测分析与统筹应对健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系坚决守住风险底线3证监会大力支持房地产市场平稳发展允许符合条件的房企借壳已上市房企证监会表示大力支持房地产市场平稳发展加大力度加快速度抓好资本市场各更多精彩内容请关注方正中期官方微信项支持政策措施落地见效助力房地产发展模式转型全面落实改善优质房企资产负债表计划继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债落实好已出台的房企股权融资政策允许符合条件的房企借壳已上市房企允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组加快打造保障性租赁住房REITs板块两市延续弱势期权市场方面各品种购沽隐波走高期权市场情绪中性偏谨慎操作策略上短线市场风险偏好回落关注后续两市量能情况中长期来看未来走势仍为震荡建议构建备兑策略以增厚利润为主或者卖出看跌期权策略性抄底蓝筹资产期权市场全景数据报告目录一市场数据汇总1二上证50ETF期权510050SH2三沪深300ETF期权510300SH6四沪深300ETF期权159919SZ9五沪深300股指期权000300SH13六中证1000股指期权000852SH16七沪500ETF期权510500SH19八创业板ETF期权159915SZ21九深500ETF期权159922SZ23十深100ETF期权159901SZ25十一上证50股指期权000016SH28一市场数据汇总2022-12-26收盘价涨跌幅成交量亿成交额亿成交额变化亿上证指数3065560652065025547022135深证成指10978991193186636880616762创业板指23314119871961199928044上证50指数260752-0321981415667123沪深300指数384349040730114869318133中证500指数58432613975429364611735中证1000指数62755218610003125237895450ETF510050SH2612-0384621211-803300ETF510300SH39000236512543-1679300ETF159919SZ3907026109426-185500ETF510500SH58601193832242-206创业板ETF159915SZ22621805711287318500ETF159922SZ5955098160951107深100ETF159901SZ2903062053154035名称收盘价涨跌幅成交量手成交额亿基差IH2301261400-0313287025872648IH2302261760-03110838541008CFFEX上证50期货IH2303262400-033830165641648IH2306262320-026263020791568IF23013853000344689354317951IF2302386280035116313511931CFFEX沪深300期货IF230338724003711840137842891IF2306386800046391145462451IC230158606014840957479441734IC2302586760154232427232434CFFEX中证500期货IC230358630014813468157691974IC230658070015847475499-3626IM23016285202153331141734968IM230262688021316952119-672CFFEX中证1000期货IM23036254002271146514293-2152IM230661700021950486208-10552期权市场全景数据报告期权成交持仓情况标的名称成交量变化持仓量变化成交额亿变化亿50ETF1641137-39135727955801066866306-1203上交所沪300ETF864725-4660711835575620334619-2778沪500ETF538802-233025741265360394431-1779深300ETF117731-64875250607-22310561-0267深交所创业板ETF4936481149718876-309391639-0240深500ETF129057-56914214474-55981245-0801深100ETF64236684391123763603290048沪深30044139-1805414202828982666-1278中金所中证100042483-60486242813363713-0790上证5016118-33772172213540581-0250期权市场情绪情况波动率情况标的名称成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数变化分位点50ETF09534-0136808027-0002402041-000065659上交所沪300ETF09675-01097094170020201972-000455260沪500ETF10647-03207089300059001754-002003731深300ETF1133700407101090042801980-000455055创业板ETF09167-02551081510078102310-000692239深交所深500ETF10249-0349809535-0023301538-00242746深100ETF0813801796075510023902000000289167沪深300086750036708833-0012601882-000442927中金所中证100007325-00356066640020701861-00147467上证5010811-00111088260111801947-000135714二上证50ETF期权510050SH1成交持仓情况表1150ETF期权合约成交与持仓情况成交量变化持仓量变化成交量PCR变化持仓量PCR变化当月1037014-3475361527313-43518当月09354-011320748400046下月450525-16467762204118636下月08482-0148008403-00547季月147324-2763843320728811季月15336-040250896500206下一季月6274284728562757下一季月15862059741102100196总计1641137-3913572795580106686总计09534-0136808027-000242022-12-26成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购840144-132229155079561134认沽800993-25912812447854555250ETF期权1641137-39135727955801066860953408027数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1250ETF期权主力合约分执行价成交量情况图1350ETF期权主力合约分执行价持仓量情况期权市场全景数据报告600009000080000500007000040000600005000030000400002000030000200001000010000002426282426282527292527292852852452552652752452552652752366A2416A2564A2613A2761A2810A2366A2416A2564A2613A2761A2810A2317A2465A2514A2662A2711A2317A2465A2514A2662A2711A认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1450ETF期权主力合约分执行价成交量变化情况图1550ETF期权主力合约分执行价持仓量变化情况15000250001000020000500015000010000-50005000-100000-15000-50002426282729-20000252852452552652752317A24245252552626527275282852366A2416A2564A2613A2761A2810A2317A2465A2514A2662A2711A认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1650ETF期权次主力合约分执行价成交量情况图1750ETF期权次主力合约分执行价持仓量情况250003500030000200002500015000200001000015000100005000500000认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1850ETF期权次主力合约分执行价成交量变化情况图1950ETF期权次主力合约分执行价持仓量变化情况期权市场全景数据报告3000300020002500100002000-10001500-2000-30001000-4000500-50000-6000-7000-500认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图11050ETF期权总成交量及持仓量走势情况图图111历史成交PCR持仓PCR比率走势情况7000000360000002550000002400000015300000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