今日国内商品期权各标的多数回落。原油、PTA等逆市上涨。期权市场方面，商品期权成交量回升。目前铜、两粕、铁矿、塑料等认沽合约成交最为活跃。而棉花、橡胶、白糖等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面，豆粕、菜粕、铜、铁矿等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，目前各个品种期权隐波走高，未来仍有上升空间。宏观市场方面，美联储宣布加息50个基点，下调增长预测，并表示明年还要进一步加息。鲍威尔称FOMC继续认为通胀风险倾向于上升。且最新数据显示美国11月零售销售降幅超过预期，引发了人们对美联储坚持激进加息正在使经济陷入衰退的担忧。当前市场继续关注美国经济衰退风险与美股前景。此外，日本央行意外宣布扩大10年期日本政府债券收益率上限，令全球金融市场震动。国内方面，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系。证监会表示大力支持房地产市场平稳发展，允许符合条件的房企“借壳”已上市房企。央行表示提供跨年资金3580亿元及时满足市场需求，促进金融市场平稳运行。美联储如期加息50bp，但利率上限超市场预期，市场风险偏好下降。未来海外衰退风险仍存，中长期还是以防御性策略为主。
研究报告全文：商品期权市场全景数据报告OptionMarketDataReport投资咨询业务资格京证监许可201275号要点今日国内商品期权各标的多数回落原油PTA等逆市上涨期权市场方面商品期权成交量回升目前铜两粕铁矿塑料等认沽合约成交最为活跃而棉花橡胶白糖等则在认购期权上交投更为积极在作者金融衍生品组牛秋乐持仓量PCR方面豆粕菜粕铜铁矿等处于高位橡胶白糖甲醇PVC等期权品种则处于相对低执业编号F0268914从业Z0002616投资咨询位在波动率方面目前各个品种期权隐波走高未来仍有上升空间宏观市场方面美联储宣布加息50个基点下调增长预测并表示明年还要进一步加息鲍威尔称FOMC继续认为通胀风险倾向于上升且最联系方式010-68578820niuqiulefoundersccom新数据显示美国11月零售销售降幅超过预期引发了人们对美联储坚持激进加息正在使经济陷入衰退的担忧当前市场继续关注美国经济衰退风险与美股前景此外日本央行意外宣布扩大10年期日本政府债券收益率上限令全球金融市场震动国内方面中共中央国务院印发扩大内需战略规划纲要2022作者金融衍生品组彭博2035年坚定实施扩大内需战略培育完整内需体系证监会表示大力支持房地产市场平稳发展允许执业编号F0305572从业Z0011662投资咨询符合条件的房企借壳已上市房企央行表示提供跨年资金3580亿元及时满足市场需求促进金融市场平稳运行美联储如期加息50bp但利率上限超市场预期市场风险偏好下降未来海外衰退风险仍存中联系方式010-68578617pengbo1foundersccom长期还是以防御性策略为主期权综合指标标的情况期权成交持仓情况作者金融衍生品组冯世佃2022-12-22收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权377505345918-26444291406904执业编号F3049858从业Z0015710投资咨询玉米期权275404456453-635733169733184铁矿石期权8175068136584-159873669098819LPG期权44540-03822261-1124427109234联系方式fengshidianfoundersccom聚丙烯期权78060-0766081282110974496大商所塑料期权81410-04071293048235246PVC期权62250-0837213136728839546棕榈油期权76780-10166225-13867922601469豆一期权51530-09232796-562457731570豆二期权48990-05919808-598315341446成文时间2022年12月22日星期四豆油期权83860-06627754-8377520481240白糖期权575301264122-35231671392388棉花期权13880-093147278-42547363858-884PTA期权54280157392711-2055536952713098甲醇期权25310-102208808-73411561366916郑商所菜籽粕期权3043007317434-1709252218-185动力煤期权000000020花生期权98540-02214377-603132423-1644菜油期权10142002316009-236020748123铜期权6582002756957-1184071369-1704橡胶期权12695-0352121871864543-369上期所黄金期权409902914066-416739993-40铝期权186350034238413878458-1406锌期权23340-06839811-405936721-2017上期能源原油期权54619034285-338441047-1463期权市场情绪情况波动率情况2022-12-22更多精彩内容请关注方正中期官方微信成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权126740153118220001850194904932玉米期权10563-0289910688-000720107101781铁矿石期权17896-0351523764012480331200880LPG期权07253-0071306407003090283500392聚丙烯期权10386-0120411861-002120180400233大商所塑料期权16932-1551211723001010184200450PVC期权081320258806937003500245602750棕榈油期权09691-0089706975001480307601870豆一期权16742-0771620542004450144501505豆二期权131050109309207006490182301075豆油期权146110133119287-000450223703226白糖期权087390027106292001270119701213棉花期权06468-0090604947-000010216004135PTA期权129760021710341007410230401208甲醇期权11813-0149908257001520221400569郑商所菜籽粕期权116490367010352000170238203073动力煤期权--00000----0000001364花生期权03492-0194306692003810188600964菜油期权05573-0096407277-001030249402048铜期权142270178618484-001110191403971橡胶期权04208-0054405615000880218800454上期所黄金期权087120302307185004110133400288铝期权08970-0066008594002880150800052锌期权122020190111888-004810208500953上期能源原油期权10262-0015506115-000080356802168目录一豆粕期权2二白糖期权3三铜期权5四玉米期权6五棉花期权8六橡胶期权9七铁矿石期权11八PTA期权12九甲醇期权14十黄金期权15十一菜籽粕期权17十二LPG期权18十三动力煤期权20十四聚丙烯期权21十五塑料期权23十六PVC期权25十七铝期权26十八锌期权28商品期权市场全景数据报告十九棕榈油期权30二十原油期权31二十一豆一期权33二十二豆二期权34二十三豆油期权36二十四花生期权38二十五菜油期权39一豆粕期权1成交持仓情况表11豆粕期权合约成交持仓情况2022-12-22成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购20251-13974103263-358认沽25667-124701881431262豆粕期权45918-264442914069041267418220数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图11豆粕期权主力合约分执行价成交量情况图12豆粕期权主力合约分执行价持仓量情况4000200003500180003000160001400025001200020001000015008000100060004000500200000认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图13豆粕期权主力合约分执行价成交量变化情况图14豆粕期权主力合约分执行价持仓量变化情况请务必阅读最后重要事项第2页商品期权市场全景数据报告80010006005004000200-5000-1000-1500-200-2000-400-2500-600-3000-800认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前5期权重要指标表12成交持仓前5期权重要指标期权代码成交量deltagamma100vegathetarhoM2303-P-36003459-005600040016367-05465-00068M2303-P-37002483-008980060023526-07239-00117M2303-P-39001977-027330120048145-14372-00493M2303-C-41001947043490150057014-17145-00898M2305-P-36001596-030260090071733-09419-01865期权代码持仓量deltagamma100vegathetarhoM2303-P-360017920-005600040016367-05465-00068M2303-P-390012292-027330120048145-14372-00493M2303-P-395011823-033430140052805-15222-00636M2305-P-305011646-004460020019357-03197-00169M2305-C-390010484039160100078769-10159-02346数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3波动率图15豆粕主连3年历史波动率锥图16豆粕期权主力合约隐含波动率情况04504040350350303025025020201501501010050050010306090min1025507590maxHV认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理二白糖期权1成交持仓情况请务必阅读最后重要事项第3页商品期权市场全景数据报告表21白糖期权合约成交持仓情况2022-12-22成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购34218-2410102590672认沽29904-1113645491716白糖期权64122-352316713923880873906292数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图21白糖期权主力合约分执行价成交量情况图22白糖期权主力合约分执行价持仓量情况5000120004500100004000350080003000250060002000400015001000200050000认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图23白糖期权主力合约分执行价成交量变化情况图24白糖期权主力合约分执行价持仓量变化情况20001000150080010006005004000200-5000-1000-1500-200-2000-400认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前5期权重要指标表22成交持仓前5期权重要指标期权代码成交量deltagamma100vegathetarhoSR303C60004739013150100039490-09091-00116SR303P55004555-012320090037752-09101-00116SR303P54004480-005880050021717-05375-00045SR303C61003768007040060024985-06031-00054SR303C58003459041160190071997-15887-00520期权代码持仓量deltagamma100vegathetarhoSR305C650011131005590030034342-03540-00171SR303C610010729007040060024985-06031-00054SR305C63008626009370040051011-04717-00320SR303P53007389-002270020009968-02421-00012SR303C58007155041160190071997-15887-00520数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理请务必阅读最后重要事项第4页商品期权市场全景数据报告3波动率图25白糖主连3年历史波动率锥图26白糖期权主力合约隐含波动率情况03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