要点：
　　12月22日，两市延续弱势。截至收盘沪指跌0.46%，深成指跌0.33%，沪深300涨0.14%。IH、IF、IC、IM涨跌不一。各品种期权主力合约购沽隐波走势分化，期权市场情绪中性偏谨慎。50ETF期权总成交量为2533083，总持仓量为2879936，总成交额9.503亿。沪深300三个期权产品：股指期权总成交量为165367手，持仓量为252707手，总成交额0.714亿。沪300ETF期权成交量1411142手，总持仓量为1876737手，总成交额7.166亿。深300ETF期权成交量818525手，持仓量为728424手，总成交额6.223亿。中证500两个期权产品：沪500ETF成交量818525，持仓量728424，成交额6.223。深500ETF成交量142019，持仓量230334，成交额1.410。创业板ETF成交量495628，持仓量753569，成交额1.789。中证1000股指期权成交量64864，持仓量139640，成交额3.969。
　　消息面上，1、央行：精准有力实施好稳健的货币政策保持金融体系流动性合理充裕。12月20日，人民银行行长易纲主持召开会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议提出，精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用公开市场操作等多种货币政策工具，保持金融体系流动性合理充裕。加大稳健货币政策实施力度，保持广义货币供应量（M2）和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资成本稳中有降。优化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。2、证监会：切实维护资本市场平稳运行引导社保基金等各类中长期资金加大入市力度。证监会表示，切实维护资本市场平稳运行。加快投资端改革，引导社保基金、保险基金、企业年金等各类中长期资金加大入市力度，推动养老金投资公募基金尽快形成市场规模。坚决打好防范化解重大风险攻坚战、持久战，继续稳妥有序化解私募基金、债券违约、金交所等重点领域风险，加强对跨市场、跨境、跨领域风险的监测分析与统筹应对，健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，坚决守住风险底线。3、证监会：大力支持房地产市场平稳发展允许符合条件的房企“借壳”已上市房企。证监会表示，大力支持房地产市场平稳发展。加大力度、加快速度抓好资本市场各项支持政策措施落地见效，助力房地产发展模式转型。全面落实改善优质房企资产负债表计划，继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具，更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债。落实好已出台的房企股权融资政策，允许符合条件的房企“借壳”已上市房企，允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。加快打造保障性租赁住房REITs板块。
　　两市延续弱势。期权市场方面，各品种购沽隐波走势分化，期权市场情绪中性偏谨慎。操作策略上，短线市场风险偏好回落，关注后续两市量能情况。中长期来看，未来走势仍为震荡，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权策略性抄底蓝筹资产。
　　

研究报告全文：股票期权市场全景数据报告304OptionMarketDataReport投资咨询业务资格京证监许可201275号要点12月22日两市延续弱势截至收盘沪指跌046深成指跌033作者金融衍生品组牛秋乐沪深300涨014IHIFICIM涨跌不一各品种期权主力合约购沽隐波走势分化期权市场情绪中性偏谨慎50ETF期权总成交量为2533083总执业编号F0268914从业Z0002616投资咨询持仓量为2879936总成交额9503亿沪深300三个期权产品股指期权联系方式010-68578820niuqiulefoundersccom总成交量为165367手持仓量为252707手总成交额0714亿沪300ETF期权成交量1411142手总持仓量为1876737手总成交额7166亿深300ETF期权成交量818525手持仓量为728424手总成交额6223亿中作者金融衍生品组彭博证500两个期权产品沪500ETF成交量818525持仓量728424成交额6223深500ETF成交量142019持仓量230334成交额1410创业板执业编号F0305572从业Z0011662投资咨询ETF成交量495628持仓量753569成交额1789中证1000股指期权成交联系方式010-68578617pengbo1foundersccom量64864持仓量139640成交额3969消息面上1央行精准有力实施好稳健的货币政策保持金融体系流动性合理充裕12月20日人民银行行长易纲主持召开会议传达学习中作者金融衍生品组冯世佃央经济工作会议精神研究部署贯彻落实工作会议提出精准有力实施好稳健的货币政策综合运用公开市场操作等多种货币政策工具保持金融体执业编号F3049858从业Z0015710投资咨询系流动性合理充裕加大稳健货币政策实施力度保持广义货币供应量联系方式fengshidianfoundersccomM2和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配持续释放贷款市场报价利率LPR改革效能发挥存款利率市场化调整机制作用推动企业融资成本稳中有降优化预期管理保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳成文时间2022年12月22日星期四定2证监会切实维护资本市场平稳运行引导社保基金等各类中长期资金加大入市力度证监会表示切实维护资本市场平稳运行加快投资端改革引导社保基金保险基金企业年金等各类中长期资金加大入市力度推动养老金投资公募基金尽快形成市场规模坚决打好防范化解重大风险攻坚战持久战继续稳妥有序化解私募基金债券违约金交所等重点领域风险加强对跨市场跨境跨领域风险的监测分析与统筹应对健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系坚决守住风险底线3证监会大力支持房地产市场平稳发展允许符合条件的房企借壳已上市房企证监会表示大力支持房地产市场平稳发展加大力度加快速度抓好资本市场各更多精彩内容请关注方正中期官方微信项支持政策措施落地见效助力房地产发展模式转型全面落实改善优质房企资产负债表计划继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债落实好已出台的房企股权融资政策允许符合条件的房企借壳已上市房企允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组加快打造保障性租赁住房REITs板块两市延续弱势期权市场方面各品种购沽隐波走势分化期权市场情绪中性偏谨慎操作策略上短线市场风险偏好回落关注后续两市量能情况中长期来看未来走势仍为震荡建议构建备兑策略以增厚利润为主或者卖出看跌期权策略性抄底蓝筹资产期权市场全景数据报告目录一市场数据汇总1二上证50ETF期权510050SH2三沪深300ETF期权510300SH6四沪深300ETF期权159919SZ9五沪深300股指期权000300SH13六中证1000股指期权000852SH16七沪500ETF期权510500SH19八创业板ETF期权159915SZ21九深500ETF期权159922SZ23十深100ETF期权159901SZ25十一上证50股指期权000016SH28一市场数据汇总2022-12-22收盘价涨跌幅成交量亿成交额亿成交额变化亿上证指数305443-0462236426631539463深证成指1087631-0333474139117343346创业板指229532-036760612070510503上证50指数26197604721074576812030沪深300指数383603014837116397040520中证500指数577906-11482239744712189中证1000指数618693-16311325131875896650ETF510050SH26290655841539104300ETF510300SH39010216882690652300ETF159919SZ3905021186729132500ETF510500SH5813-1072271327-007创业板ETF159915SZ2235-022407912153500ETF159922SZ5904-117098586028深100ETF159901SZ2891035043125009名称收盘价涨跌幅成交量手成交额亿基差IH23012627400593896630784764IH23022629200501164921944CFFEX上证50期货IH23032636600561104787571684IH2306263200040450435681224IF230138550002964856752891897IF2302386440031134915682837CFFEX沪深300期货IF230338716002716886196823557IF2306386200028494857512597IC2301580200-09448362565072294IC2302578800-11842254928894CFFEX中证500期货IC2303580340-08814994175042434IC2306574600-08075578735-3306IM2301620600-13732221403261907IM2302619500-12422372787807CFFEX中证1000期货IM2303617360-1181224815214-1333IM2306608880-09662457649-9813期权市场全景数据报告期权成交持仓情况标的名称成交量变化持仓量变化成交额亿变化亿50ETF25330836015182879936-1289995032447上交所沪300ETF14111423202991876737913171661997沪500ETF818525582627284242324262231308深300ETF16536724857252707238707140042深交所创业板ETF4956284771753569-1683117890125深500ETF14201910092230334270314100311深100ETF79619569880504448303570101沪深3006486415407139640281539691105中金所中证100046668-211459972296445250098上证5023210594419712333009140156期权市场情绪情况波动率情况标的名称成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数变化分位点50ETF08643-00847081490060601992-000685154上交所沪300ETF0957500419096000018401916-000384521沪500ETF13577-00360087280004701877002014923深300ETF1103100197100580064401939-000184616创业板ETF1001601168077000003902301000871846深交所深500ETF134690008911086-0117001676-001581231深100ETF0567402207078600083601921000279000沪深3000824300769092190022401883-000142922中金所中证1000077320055406882-0022401905000431048上证5009384-00941081010127701895-000634000二上证50ETF期权510050SH1成交持仓情况表1150ETF期权合约成交与持仓情况成交量变化持仓量变化成交量PCR变化持仓量PCR变化当月18149194248031757740-77369当月08157-003170760100560下月48095016106762387952003下月07955-004880893501003季月22305980924254218397季月16375-081130895200044下一季月141557556728964070下一季月11055-026401126100230总计25330836015182879936-12899总计08643-0084708149006062022-12-22成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购13587363676941586870-62186认沽117434723382412930664928750ETF期权25330836015182879936-128990864308149数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1250ETF期权主力合约分执行价成交量情况图1350ETF期权主力合约分执行价持仓量情况期权市场全景数据报告350000120000300000100000250000800002000006000015000040000100000500002000000认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1450ETF期权主力合约分执行价成交量变化情况图1550ETF期权主力合约分执行价持仓量变化情况20000015000100001500005000100000050000-5000-100000-15000-500002120A2317A2452552652752852958A3352A认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1650ETF期权次主力合约分执行价成交量情况图1750ETF期权次主力合约分执行价持仓量情况800007000070000600006000050000500004000040000300003000020000200001000010000002426282426282527292527292852852452552652752452552652752366A2416A2564A2613A2761A2810A2366A2416A2564A2613A2761A2810A2317A2465A2514A2662A2711A2317A2465A2514A2662A2711A认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1850ETF期权次主力合约分执行价成交量变化情况图1950ETF期权次主力合约分执行价持仓量变化情况期权市场全景数据报告3500012000300001000025000200008000150006000100005000400002000-50000-10000-15000-20002427292426282526282527292552752852452652852452552652752317A2366A2514A2564A2711A2366A2416A2564A2613A2761A2810A2416A2465A2613A2662A2761A2810A2317A2465A2514A2662A2711A认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图11050ETF期权总成交量及持仓量走势情况图图111历史成交PCR持仓PCR比率走势情况7000000360000002550000002400000015300000020000001100000005002022-9-82020-5-132021-3-262019-3-122019-6-262020-1-212020-8-242020-12-92021-7-122022-2-142022-5-312015-05-282015-12-242016-11-102017-06-132018-04-252018-11-222019-10-112021-10-282015-02-092015-09-092016-04-122016-07-252017-02-272017-09-202018-01-052018-08-07总成交量总持仓量成交量PCR持仓量PCR成交额PCR数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表12成交量前10期权重要指标期权代码成交量deltagammavegathetarho50ETF购12月2650305294037206222800013-000290000050ETF沽12月2650201435-062766220900013-000290000050ETF购12月2600188026069285857000012-000260000050ETF沽12月2600153291-031735577500012-000280000050ETF沽12月2613A122350-038316634200013-000270000050ETF购12月2613A113627061286417600013-000280000050ETF购12月270096738012333423000007-000150000050ETF沽12月270096650-087983403800007-000150000050ETF购1月265067651048032694900031-0001400000期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表13持仓量前10期权重要指标期权代码持仓量deltagammavegathetarho50ETF购12月2700103688012333423000007-000150000050ETF购12月265096321037206222800013-000290000050ETF购12月280082946002040607700002-000050000050ETF沽12月2514A73250-005591504600004-000110000050ETF沽12月2613A69342-038316634200013-000270000050ETF沽12月265068539-062766220900013-000290000050ETF沽12月260067148-031735577500012-000280000050ETF购12月275063733002651011700002-000050000050ETF购1月270062067034972522100029-000130000050ETF沽12月2564A55400-015033604500008-0001900000数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3历史波动率图11250ETF滚动历史波动率图11350ETF3年历史波动率锥060405035040302503020201501010005001020304050607080901002018-03-022018-11-022019-05-022020-01-022020-05-022021-01-022021-07-022021-11-022018-01-022018-05-022018-07-022018-09-022019-01-022019-03-022019-07-022019-09-022019-11-022020-03-022020-07-022020-09-022020-11-022021-03-022021-05-022021-09-022022-01-0210dayvol30dayvol60dayvol90dayvolmin1025507590maxHV数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理4隐含波动率图11450ETF期权主力合约隐含波动率情况图11550ETF期权次主力合约隐含波动率情况080280702606024050220402030180160201401012001认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告三沪深300ETF期权510300SH1成交持仓情况表11300ETF期权合约成交与持仓情况成交量变化持仓量变化成交量PCR变化持仓量PCR变化当月8535181920081037336-67822当月09122002010905300015下月33665310263647422959515下月11273008041044400724季月2128572342031677016044季月088380035710018-00207下一季月81142235484021394下一季月14499049411115300165总计141114232029918767379131总计095750041909600001842022-12-22成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购720905151453957524-4357认沽69023716884691921313488300ETF期权1411142320299187673791310957509600数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图12300ETF期权主力合约分执行价成交量情况图13300ETF期权主力合约分执行价持仓量情况2500001200001000002000008000015000060000100000400005000020000003233343536373839441424344454647484932333435363738394414243444546474849认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图14300ETF期权主力合约分执行价成交量变化情况图15300ETF期权主力合约分执行价持仓量变化情况期权市场全景数据报告70000200060000050000-200040000-400030000-600020000-800010000-100000-12000-10000-14000-20000-160003233343536373839441424344454647484932333435363738394414243444546474849认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图16300ETF期权次主力合约分执行价成交量情况图17300ETF期权次主力合约分执行价持仓量情况60000700005000060000500004000040000300003000020000200001000010000003435363738394414243444534353637383944142434445认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图18300ETF期权次主力合约分执行价成交量变化情况图19300ETF期权次主力合约分执行价持仓量变化情况2500012000200001000080001500060001000040005000200000-5000-20003435363738394414243444534353637383944142434445认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标期权市场全景数据报告表12成交量前10期权重要指标期权代码成交量deltagammavegathetarho沪300ETF购12月3900202419051654757900020-0004200000沪300ETF沽12月3900165520-048314772400020-0004200000沪300ETF购12月4000122853013592515700011-0002400000沪300ETF沽12月4000119754-085582531500011-0002500000沪300ETF购12月380073768087822242600010-0002300000沪300ETF沽12月380062817-012592256200010-0002400000沪300ETF购1月400055647035271881900043-0001700000沪300ETF沽1月390044176-044891969800046-00019-00001沪300ETF沽1月400034105-064031832200043-00018-00001数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表13持仓量前10期权重要指标期权代码持仓量deltagammavegathetarho沪300ETF购12月4000111474013592515700011-0002400000沪300ETF沽12月380091211-012592256200010-0002400000沪300ETF沽12月390088518-048314772400020-0004200000沪300ETF购12月410083368002880652400003-0000800000沪300ETF沽12月370075790-002650570600003-0000800000沪300ETF购12月390072645051654757900020-0004200000沪300ETF购1月400059118035271881900043-0001700000沪300ETF沽12月360054760-000520120700001-0000200000沪300ETF购12月420054538000790183100001-0000300000沪300ETF沽12月400049011-085582531500011-0002500000数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3历史波动率图112300ETF滚动历史波动率图113300ETF4年历史波动率锥期权市场全景数据报告040603505030402503020201501010005001020304050607080901002018-03-022018-11-022019-05-022020-01-022020-05-022021-01-022021-07-022021-11-022018-01-022018-05-022018-07-022018-09-022019-01-022019-03-022019-07-022019-09-022019-11-022020-03-022020-07-022020-09-022020-11-022021-03-022021-05-022021-09-022022-01-0210dayvol30dayvol60dayvol90dayvolmin1025507590maxHV数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理4隐含波动率图114300ETF期权主力合约隐含波动率情况图115300ETF期权次主力合约隐含波动率情况07503065025055020450150350102501500500503233343536373839441424344454647484934353637383944142434445认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理数据来源W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