研究报告全文：期货研究商品2022年12月23日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23032752-2227395-53179780712-3018所豆粕m230537881351641544593114301314723菜粕rm2305305411414476143050418130-3057棕榈油p23057606-72810045-5704347524210391豆油y23058276-110510245687674867079809菜油oi230510135-737157446204172695-370花生pk23049764-9080378190341223201448豆一a23055136-178690162551782602291豆二b2301494546550712724221253-205白糖sr230357772431676111394647718717752棉花cf23051391030483034-71206711494-10314资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力29335-598506027-04108160570-59408890047玉米45755-1069807211-033513192252252109670028豆粕主力336264490144005521358649671968200561豆粕58643127251431016362956324226184290021菜粕主力2298369711199500372252926361206401菜粕2615887241228700638533021084109400588棕榈油主力8792527903102410029967670387406526-00474棕榈油9859832373100480035797821524706664-00307豆油主力413861600908299-0576738933206921489-0103豆油463491859509076-0553554776272818307-0098菜油主力141488200840231312763-4860778800251菜油178431834081680259520647-1010742800151花生主力13054-1162070550351730118170702800073花生13136-1241069830349132492690674100048豆一主力23248562212538-0493813660202212635-00384豆一438351103914515-022274654977619117-01425豆二主力297319977239821088113219-94407825-01211豆二297579931239231079714516-92308107-01137白糖主力616061955806984-020699436251550608300028白糖97656335340767-0106917264855090636100069棉花主力50917-964107685000537914112760650800102棉花76892-449006643-0073520039612900583600047资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c230330964-01116710531129903258650豆粕m2303301806-03333315621486388047167菜粕rm230324217-0616719371813-4011944333棕榈油p230211289201621673193126-106-027950豆油y2303302002-0133667212121471120323667菜油oi2303242342-008233322012131-0040574333花生pk2304441637-0133315862092291-1773667豆一a2305711383-01965013291075-571-2736667豆二b2302111427-0916717291719-14280921167白糖sr2303241102-03683311291127-903-532333棉花cf2303241835-091200203117545151796833资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055406-221716384407482139266149324橡胶ru230512575-120279478761641848703361聚乙烯l23057965-176394443119171346576-11455聚丙烯pp23057618-18858495615488040146040670甲醇ma23052495-3613248901264511102314155121LPGpg230242993011224146251698093623PVCv23056189-36107660812819609426-19439原油sc23025444-201279141240134138-618资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力349630476913792-00755242648-774913034-01314PTA4092531654212034-00941365789-37380971-0063橡胶主力14253374063980201433799-141504395-00086橡胶22018800064350222764321-22205584-0003聚乙烯主力1045233452327606284813148411465-00346聚乙烯1051533862305606123874250711353-00369聚丙烯主力7115105909897-004671029624211897-00175聚丙烯7117103609902-004831121824411711-0015甲醇主力207635291661490202321109192521906869-00841甲醇237292284841377601962164623848707594-00663LPG主力30878864706847-00412556277905819-00262LPG30978871706851-00402279498400615-00257PVC主力7704501094201277270301040686600128PVC77945810948501353290021630708100144原油主力31427-267104040049133422-90005712-00343原油34970685104350017340352-69505757-00358资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2302721740166719432225-1410621333橡胶ru2301121223488501911806-1241-058167聚乙烯l230571183411760015511472-201-1063333聚丙烯pp230571177507440015891445097-2376833甲醇ma230272266-026133320412063-106153600LPGpg2302112544-06533330862913-0840477167PVCv230571230-04345020182135103-1287333原油sc230233204-072133331534033-569-3644167资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2305825075892170106626837755-3276动力煤zc230110228000040资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力1305962939113225-03959188383-10514266303654铁矿石1611992461513379-04517359770-71392567601912动力煤主力00nannan20infnan动力煤00nannan20infnan资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i2302112671-04333330283095--3151672614动力煤zc23027nannannan16763517nannannan资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23024068-30610223024304133967-7604铜cu230365380-45024334-2456411255115594锌zn230223155-1309815316023864585385铝al2302185751583855-1351713564129218工业硅si230817060-125030354161276292919资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力18739816305224-0208627390-696066800286黄金23293922706288-0242539566-427074750029铜主力30832-13411152430163937621-27941638-00328铜46175-10776166830245769931-13191825-00231锌主力367512124144450220425970-8521265400032锌5058510774154930329372074861245200564铝主力25325-3723174620766949906-215707172-00549铝30717-11667161930722476534-192408233-0036工业硅主力3393339305679056791681168106480648工业硅372037200561705617193219320655506555资料来源RQData国泰君安期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au2302171157-036466794491514653557833铜cu23011166418315013391511-1282-5314667锌zn230111822-10716716961668-15315351833铝al230111207-17716713241465-1662-585667工业硅si2308128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