研究报告全文：期货研究商品2022年12月22日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230327549280574-159402783730886所豆粕m2305377517471822-222167112829029343菜粕rm2305304315271426-1319834211879840棕榈油p23057678-168867088-4530546485126316豆油y23058386-116441478-8952347689826515菜油oi230510142-1332537020747173065283花生pk23049854-2461344-19501120872-138豆一a23055153-6780646-3887017596914723豆二b23014899-3327829-1417721458-1343白糖sr23035753-7202815-12621459435161棉花cf230513880-19555424036843721808-4280资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力35320-433401013500026161164107008421-00025玉米56453-6357310563-02899316973318410688-00072豆粕主力29136-168801384902185134897481912200107豆粕45918-264441267401531291406904182200185菜粕主力16012-14806116230337324656-4901106500017菜粕17434-1709211649036752218-1851035200017棕榈油主力60022-1009509942-012716379610560700224棕榈油66225-1388209691-008929257414690697100147豆油主力25377-669714065012893686493922519-0003豆油27754-8377146110133152048124019287-00045菜油主力13328-347306087-0034913249-18907537-00078菜油16009-236005573-009642074812307277-00103花生主力14216-616503538-0190730101-16780695500441花生14377-603103492-0194332423-16440669200381豆一主力1762693217476-0425511638115513018-00303豆一32796-56216742-077164577315702054200445豆二主力19754-60211310101092141634120903600702豆二19826-5965131260111415439457092430066白糖主力42048-291909053-00663892071893060550012白糖64122-3523087390027116713923880629200127棉花主力605588620076320122977865-3606407-00181棉花81382723207378006319910612805789-00061资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c230331974-0331333104811286461066167豆粕m2303311839-0118331571474348-0066333菜粕rm230325223-01733319041798-595-078250棕榈油p230212287605720031973124-0793449667豆油y230331201400438332103213308-264350菜油oi2303252351-069233322022118-061-0823667花生pk2304451647-0683331552127468-0095333豆一a230572140202970013291066-29911800豆二b2302121516026671599165-152-345833白糖sr230325113201985011091094-371121667棉花cf2303251927-031283320151736336-0076333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta2305542841308902-351748134333718696橡胶ru230512695-100203314181961815091486聚乙烯l23058141-43275272485833580317084聚丙烯pp23057806-8343007612329036079018926甲醇ma23052531-391198439113121947193-2425LPGpg23024269565990-16507661863977PVCv23056225-11010637891614136288659728原油sc2302546441115513-2803834756-297资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力344861-2363814547011692503977070143480143PTA392711-205551297600217369527130981034100741橡胶主力13879-212043840014635214-15090448100048橡胶2121871804208-0054464543-3690561500088聚乙烯主力710728816992-155276472281181100125聚乙烯712930416932-1551282352461172300101聚丙烯主力6056279710363-01221005448312072-00269聚丙烯6081282110386-012041097449611861-00212甲醇主力178469-186512581-0122210397340000770900086甲醇208808-734111813-0149915613669160825700152LPG主力22231-1120907257-00709247832290608100323LPG22261-1124407253-00713271092340640700309PVC主力720313800814402645269265440673900371PVC72131367081320258828839546069370035原油主力31694-434509913-0067634322-166106055-00053原油34285-338410262-0015541047-146306115-00008资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230282165-1115020052212-1472-041833橡胶ru230121774-0695018391786-1183-758167聚乙烯l2305721717-031183314741424-095-051500聚丙烯pp2305721701-0292167150514153340157833甲醇ma230282292058133319842039-2596633667LPGpg2302122609-14266729572866-131-1296333PVCv2305722343-001483321121531158-1848167原油sc230243275-3015032654004-205281650资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058175-115785544-8233884103111897动力煤zc230110228000040资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力101205-1546117184-0580419889724872297701221铁矿石136584-1598717896-0351536690988192376401248动力煤主力00nannan20infnan动力煤00nannan20infnan资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i23021227140673333053137--0811672299动力煤zc23028nannannan16763517nannannan资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23024098603677926-25320141571-284铜cu2301658206048898-1691796957-7087锌zn230223285-13082130-274968107326495铝al230118635-2097372-12652106423-13325资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力10576-3863073090221528086-860639400357黄金14066-4167087120302339993-400718500411铜主力44243-7026136040261540415-295116708-00544铜56951-11798142260178771250-150018482-00072锌主力34627-204712241025426822-221612621-00633锌39811-4059122020190136721-201711888-00481铝主力29048-4631097930052063-16500772100064铝423841380897-006678458-14060859400288资料来源RQData国泰君安期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au230218119400361678758781109242700铜cu23012148-0911671411583-75115566667锌zn2301219290256671691668-206635750铝al23012138405833313251583-10772262833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解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