研究报告全文：期货研究商品2022年12月19日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23032787-3032102592107787134981所豆粕m23053704-48906522231629105745044208菜粕rm23052980-395928281808024036584907棕榈油p23057766-66839754-188790425887-3674豆油y23058468-68493852-15004144583020242菜油oi230510072-154365914-597041739871446花生pk230410100661638-3863116033-6975豆一a2305525010105790-22234154026-7468豆二b23014883-4848933-518723924-597白糖sr23035698-21279482-45287448703-1579棉花cf230513775-370839330-49445727577-31197资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力5014612606096190032314843658990929400313玉米805835885119160135728693511573108050041豆粕主力68195-2449137030258312152643711690200066豆粕11613260311355103197276564492017155-00109菜粕主力3687915810102540205520994-86411839-00399菜粕42280164241128502299472732121074400255棕榈油主力796423251139640368459558171606622-00008棕榈油874497781362203578390231700676100039豆油主力22934-382017247050893460061422333-01363豆油28237-5375151820365848493170419239-02218菜油主力16420-292107515000161243962706869-00431菜油18658-33510733-000271936765406853-0002花生主力16925522106809-08042947862206609-00347花生17192543406976-078823158066006395-00307豆一主力17067-607926037-020143163862823994-00666豆一25568-524319134-0117440505136920709-00965豆二主力25607-31314162-06809121975110749700076豆二25624-32114144-06765134055250782300048白糖主力61211-9091106430363846255450578500212白糖98883-14159098030241590303710607700163棉花主力81050-489606215-0111179372359206084-00143棉花131458-547806589-0036519697594980574800068资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c2303341057-0263009921092119-2737333豆粕m2303341891-00410015721462299-0836333菜粕rm23032823060271001891799-39-1164667棕榈油p2302152992-02125031993186-2541028667豆油y2303341969-009216721332129-016126300菜油oi23032824609416721352106173078700花生pk2304481702-06283314682069663-0286333豆一a230334129-022501133932-12063383167豆二b2302151624-04933316351624-10884091167白糖sr2303281154057900113110211275400棉花cf23032819600535019231679797148333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055300-522128369124922126049237978橡胶ru230512780-310349790-339191759721404聚乙烯l23058112-123361424285533372933699聚丙烯pp23057840-934703321531673251158624甲醇ma23052571-45127389739776197699391518LPGpg23014484-6190843-29864722985PVCv23056245-15313286268723760463417157原油sc23025335-271906481542636480-3130资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力468759-1675331074600168216951598612032-00639PTA517345-2142741022400563324418890308954-0028橡胶主力22114-58940593501129383867980431-00347橡胶30754-5748065750099265458170005299-0011聚乙烯主力5676203715707038967258181043502107聚乙烯56762033157070389272888181046601943聚丙烯主力7408-64013186-027589098406130500579聚丙烯7408-64413186-02754100064061268900524甲醇主力171963925097910082290648250605918-00198甲醇210149-3086092940086135461334806911-00141LPG主力228952536073010149621561181406427-0009LPG228992524073010149123829181806779-00115PVC主力210221097007873016232635921410658500728PVC21051109570785801619282332149067900678原油主力5832418173117810034735147442060440038原油61010190071157600172413118410598300305资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2302112415131166722692274-1304374833橡胶ru230151829-07613331906182428535333聚乙烯l230575178801533331511448-008-0036667聚丙烯pp23057517590130014821433356-038167甲醇ma23021121270066719212023009169700LPGpg23021529470236503172905-1112376333PVCv230575243-0066167211721461072-6098333原油sc230273723-166533340774174-354082600资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23057935-2751091943-36729774077-9078动力煤zc230110228000-240资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力154000-44178145330050618173781691861-02941铁矿石211247-4912315284-001353340531109820863-01679动力煤主力00nannan20infnan动力煤00nannan20infnan资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i2302153096064233331983111--24501499动力煤zc230211nannannan16763517nannannan资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230240532499517-6439140301-6175铜cu230165110-15076102-11997123414-6985锌zn230123790-300149993-737775659-5189铝al230118540-200161793-913133622-6516资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力10893-327806241-01475290883820561400093黄金17225-182807678-00534406156420645300153铜主力5111451041231-0379247085-9531657801269铜64904767713454-027317116920781759601108锌主力40632301314678-017812809829114065-013锌46655426414413-00951369374921331-01042铝主力50182347711774030795668158808159-00227铝63059759811029024788126414690843800015资料来源RQData国泰君安期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au230221121401565088891150-257800铜cu230151724028216714751598-1597-1821833锌zn230152065-06820016961728-6515217333铝al230151616054366714341669-6357785833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者请勿阅读订阅或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