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研究报告全文：期货研究商品2022年12月15日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c2303279142796745645080041564099所豆粕m23053722164845013608965364117527菜粕rm2305300292729635560138547031641棕榈油p23057876-2074776018061740949845710豆油y23058718-5646029110983038238143018菜油oi230510467663578858268216680173735花生pk230410062-32916214236613102211959豆一a23055241-781177884666915073541792豆二b23014942-55500111881625607-6385白糖sr2303573539243310-317744345132706棉花cf2305140301305535092156675526615474资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力4470113936150220696414102894540864100084玉米652691642513284046252577132080309992-00047豆粕主力612451287413681000091166251232517825-01893豆粕83452-788712322-007972717491817717462-00632菜粕主力25306-3644121070243321203226011812003菜粕29818-8910119750221945642591610087-00534棕榈油主力69540-2700310250352854584-120673901064棕榈油79207-2759309696026727445535680667700727豆油主力18298-314312716000393155649824961-02635豆油22404-464012259-0072442797154622805-01133菜油主力17547-2796061690273710796101707433-00707菜油19366-4935062670241717791112106822-0036花生主力14597344809768-045112893134250723900288花生14657345009748-044893099835700694800315豆一主力228991188130047-26087308215456249130384豆一312021514426528-173943802895132297601887豆二主力2742983281757-0346410747388707858-02522豆二27448830317586-0351911929389408229-02421白糖主力486201306203-013758306539820528400036白糖78411-156305767-01799156647828905634-0014棉花主力63042138705447-01014753308930592400419棉花96926-438105381-007418843924660533300291资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c23033610560072833107810961169-275750豆粕m2303361872-0228331463135594-522850菜粕rm2303302273-099501581691-178-033700棕榈油p2302172986-14223333283156-50-131500豆油y230336193-0611333232921681742793667菜油oi2303302301-1041002111206127-292650花生pk230450182710720026192061414-0284667豆一a23033614140976667984879-1315-1732333豆二b2302171753-18910017061615-1362-1087833白糖sr230330111303483339531072-072-874200棉花cf2303301929046283315851591791-3638333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055284981532368274517116722692024橡胶ru230513020-12025773162422175243958聚乙烯l23058246852641054287129154293842聚丙烯pp2305792248291734-3975429077456986甲醇ma2305262644683308-233699756444145261LPGpg23014600-171161981525349569-10367PVCv2305640774111926830197659333022023原油sc2302536975153268-4779940450-4421资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力35418988713095770059316266011202068501296PTA4141961085760838200039260453244490572700856橡胶主力197032834053010165239246-16590459400089橡胶287545710068330238365680-4580534900134聚乙烯主力4501241411692-011675941125907981-00905聚乙烯4512242511651-012086508126308199-00915聚丙烯主力580516010073-086558619148312844-00935聚丙烯580512810073-087159527149112501-00731甲醇主力16647890720929-0020888646-67920595300298甲醇20517816730089580061130383-4310683400668LPG主力2864283970890603042173315580656200487LPG2865982940890602984195895720698200437PVC主力940935104491-001332355041470567400166PVC943232104506-001562542342220593500139原油主力45950-90763-0065934886-8340553501227原油48496-31607665-0032340254-79005501144资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2302132153-2093332202295-1427-72150橡胶ru230171780125016951764831-392200聚乙烯l2305771799-00635013931422027-0197667聚丙烯pp2305771782-0283333132913784440148833甲醇ma2302132048-3393331722116-466-6092167LPGpg2302172811003333331642894-4020293667PVCv2305772447-092650214420981702-0029333原油sc230294016-48865040344089-311-2096167资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2305830021595940015622878888137023动力煤zc23019886000060资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力147167357131683805467166788152302276303082铁矿石19371145745163040279306919293942255101849动力煤主力00nannan20infnan动力煤00nannan20infnan资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i2302172893-1871673119306--1133331639动力煤zc230213nannannan003312nannannan资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230240486-32492213135791512754842铜cu230165980-530665577306138262-2567锌zn230124565-250140301-1719291987-18148铝al2301188000117252-64243147641-11840资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力12389539105316-0188227586159705825-00014黄金15089673505607-018223872221410661400004铜主力49598545513545-0189647722-6314813-00367铜58101572213281-0256367096135715747-00206锌主力30724-17062141330223327921-29901580700274锌33952-1830013642018335788-2710146930004铝主力31887-185100797-0439956770113508085-00145铝35225-2558107997-044277969116860811-00077资料来源RQData国泰君安期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au2302231213-01661678278521602-1198667铜cu230171636-34266715161572-2665627333锌zn230172096-239266717111805-1166-3533667铝al230171527-14710014341703-1354-6391333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便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