市场分析
　　周四（12月15日），大小指数表现分化，沪指弱势整理，创业板指则涨逾1%。新能源车产业链走强，汽车零配件方向领涨；半导体概念股活跃。食品、旅游、白酒等消费股表现不振，疫苗题材回调。上证指数收跌0.25%报3168.65点，创业板指涨1.31%报2399.12点，万得全A涨0.11%，万得双创涨1.01%。市场成交额7667.6亿元，北向资金实际净买入49.36亿元。汽车股拉升，安凯客车涨停，亚星客车、北汽蓝谷、中通客车等跟涨。汽车零部件跟随上行，祥鑫科技、银宝山新涨停，富临精工、中鼎股份等大涨。锂电池概念也有不俗表现，宁德时代涨超5%。数据要素概念持续走强，卓创资讯、云赛智联等涨停，深桑达A、浙数文化触及涨停。Chiplet概念再度走高，大港股份、易天股份、中京电子、华正新材涨停。物流行业异动，音飞储存、飞马国际涨停。医药商业异军突起，第一医药、瑞康医药涨停。信创概念冲高回落，英飞拓，竞业达触及涨停。个股方面，拟募资收购价值数十亿元珠海免税100%股权，格力地产5连板；中国医药涨停，将负责辉瑞新冠口服药Paxlovid的进口和经销。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为186万张，沪市300ETF期权成交量为93万张，深市300ETF期权成交量为10万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.91，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.92，处于近期中等位置；深市300ETF期权报1.03，处于近期较高位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为20.94%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为15.56%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为15.83%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.34%，沪市300ETF期权为17.38%，深市300ETF期权为17.67%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于97%价位，深市300ETF期权最低点处于97%价位。
　　6.VIX方面，最新价报21.14点，处于近期较低位置。

研究报告全文：期货研究报告期权日报2022-12-16股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周四12月15日大小指数表现分化沪指弱势整理创业板指则涨逾1新能源高天越车产业链走强汽车零配件方向领涨半导体概念股活跃食品旅游白酒等消费股0755-23887993表现不振疫苗题材回调上证指数收跌025报316865点创业板指涨131报239912gaotianyuehtfccom点万得全A涨011万得双创涨101市场成交额76676亿元北向资金实际净从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156买入4936亿元汽车股拉升安凯客车涨停亚星客车北汽蓝谷中通客车等跟涨汽车零部件跟随上行祥鑫科技银宝山新涨停富临精工中鼎股份等大涨锂电池联系人概念也有不俗表现宁德时代涨超5数据要素概念持续走强卓创资讯云赛智联等涨停深桑达A浙数文化触及涨停Chiplet概念再度走高大港股份易天股份中李逸资京电子华正新材涨停物流行业异动音飞储存飞马国际涨停医药商业异军突起0755-23887993第一医药瑞康医药涨停信创概念冲高回落英飞拓竞业达触及涨停个股方面liyizihtfccom拟募资收购价值数十亿元珠海免税100股权格力地产5连板中国医药涨停将负从业资格号F03105861责辉瑞新冠口服药Paxlovid的进口和经销黄冯英0755-23887993期权分析huangfengyinghtfccom从业资格号F031071131成交量方面50ETF期权成交量为186万张沪市300ETF期权成交量为93万张深李光庭市300ETF期权成交量为10万张0755-238879932PCR方面50ETF期权报091处于近期较高位置沪市300ETF期权报092处于近liguangtinghtfccom期中等位置深市300ETF期权报103处于近期较高位置从业资格号F031085623标的物历史波动率方面50ETF期权为2094处于近期中等位置沪市300ETF期权投资咨询业务资格为1556处于近期中等位置深市300ETF期权为1583处于近期中等位置证监许可20111289号4平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1934沪市300ETF期权为1738深市300ETF期权为17675隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于97价位沪市300ETF期权最低点处于97价位深市300ETF期权最低点处于97价位6VIX方面最新价报2114点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨20221216行情观点周四12月15日大小指数表现分化沪指弱势整理创业板指则涨逾1新能源车产业链走强汽车零配件方向领涨半导体概念股活跃食品旅游白酒等消费股表现不振疫苗题材回调上证指数收跌025报316865点创业板指涨131报239912点万得全A涨011万得双创涨101市场成交额76676亿元北向资金实际净买入4936亿元汽车股拉升安凯客车涨停亚星客车北汽蓝谷中通客车等跟涨汽车零部件跟随上行祥鑫科技银宝山新涨停富临精工中鼎股份等大涨锂电池概念也有不俗表现宁德时代涨超5数据要素概念持续走强卓创资讯云赛智联等涨停深桑达A浙数文化触及涨停Chiplet概念再度走高大港股份易天股份中京电子华正新材涨停物流行业异动音飞储存飞马国际涨停医药商业异军突起第一医药瑞康医药涨停信创概念冲高回落英飞拓竞业达触及涨停个股方面拟募资收购价值数十亿元珠海免税100股权格力地产5连板中国医药涨停将负责辉瑞新冠口服药Paxlovid的进口和经销经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值10月国际资本净流2022-12-16050000美国309入亿美元10月长期资本净流2022-12-16050000美国1180入亿美元11月调和CPI同比终2022-12-16180000欧元区1010值2022-12-16163000德国12月制造业PMI初值4624632022-12-16083000日本12月制造业PMI初值492022-12-16170000欧元区12月制造业PMI初值4714712022-12-16083000日本12月服务业PMI初值503资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨20221216重要资讯1国家统计局表示受新冠肺炎疫情等因素冲击11月份消费市场明显承压市场销售降幅有所扩大但线上消费较快增长基本生活类商品零售增势较好部分升级类消费好于整体超市和便利店等零售业态平稳增长随着疫情防控措施不断优化居民消费需求稳步释放购物方式网络化趋势进一步强化消费市场发展韧性将持续显现2国务院办公厅印发十四五现代物流发展规划提出到2025年基本建成供需适配内外联通安全高效智慧绿色的现代物流体系展望2035年现代物流体系更加完善具有国际竞争力的一流物流企业成长壮大通达全球的物流服务网络更加健全对区域协调发展和实体经济高质量发展的支撑引领更加有力为基本实现社会主义现代化提供坚实保障3国家能源局表示1-11月全社会用电量同比增长3511月份全社会用电量6828亿千瓦时同比增长04其中第一产业用电量88亿千瓦时第二产业用电量4789亿千瓦时第三产业用电量1097亿千瓦时城乡居民生活用电量854亿千瓦时请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨20221216期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为186万张沪市300ETF期权成交量为93万张深市300ETF期权成交量为10万张PCR方面50ETF期权报091处于近期较高位置沪市300ETF期权报092处于近期中等位置深市300ETF期权报103处于近期较高位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为2094处于近期中等位置沪市300ETF期权为1556处于近期中等位置深市300ETF期权为1583处于近期中等位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1934沪市300ETF期权为1738深市300ETF期权为1767请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨20221216图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于97价位沪市300ETF期权最低点处于97价位深市300ETF期权最低点处于97价位VIX方面最新价报2114点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨20221216免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom