股指期货流动性情况
　　2022年12月15日，沪深300期货(IF)成交1458.74亿元，较上一交易日增加3.89%；持仓金额2413.8亿元，较上一交易日减少0.85%；成交持仓比为0.6。中证500期货(IC)成交1298.87亿元，较上一交易日减少0.14%；持仓金额3688.94亿元，较上一交易日减少0.17%；成交持仓比为0.35。上证50(IH)成交731.91亿元，较上一交易日减少1.27%；持仓金额1034.34亿元，较上一交易日减少3.11%；成交持仓比为0.71。
　　国债期货流动性情况
　　2022年12月15日，2年期债(TS)成交883.18亿元，较上一交易日减少8.38%；持仓金额874.51亿元，较上一交易日减少0.41%；成交持仓比为1.01。5年期债(TF)成交694.98亿元，较上一交易日减少14.54%；持仓金额1013.9亿元，较上一交易日减少3.54%；成交持仓比为0.69。10年期债(T)成交981.33亿元，较上一交易日减少9.08%；持仓金额1637.21亿元，较上一交易日增加2.01%；成交持仓比为0.6。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2022-12-16股指期货资金流出国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2022年12月15日沪深300期货IF成交145874亿元较上一交易日增加389持高天越仓金额24138亿元较上一交易日减少085成交持仓比为06中证500期货IC成0755-23887993交129887亿元较上一交易日减少014持仓金额368894亿元较上一交易日减少gaotianyuehtfccom017成交持仓比为035上证50IH成交73191亿元较上一交易日减少127持从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156仓金额103434亿元较上一交易日减少311成交持仓比为071国债期货流动性情况联系人李逸资2022年12月15日2年期债TS成交88318亿元较上一交易日减少838持仓金0755-23887993额87451亿元较上一交易日减少041成交持仓比为1015年期债TF成交69498liyizihtfccom亿元较上一交易日减少1454持仓金额10139亿元较上一交易日减少354成从业资格号F03105861交持仓比为06910年期债T成交98133亿元较上一交易日减少908持仓金额黄冯英163721亿元较上一交易日增加201成交持仓比为060755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨20221216图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨20221216图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨20221216表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计7272904505887000549500159710IF前十名合计101377045641207520543600193750IF前二十名合计124267044511549430554900306760IC前五名合计13168104819141595051810099140IC前十名合计19407105108185879048928192000IC前二十名合计23940605026236927049742479000IH前五名合计4282803755712420624500284140IH前十名合计6205503896972330610400351780IH前二十名合计81689042491105560575100288670TS前五名合计181380417525304058250071660TS前十名合计2747704653161205350041350TS前二十名合计338670473437680052660038130TF前五名合计4989805474133004538568000TF前十名合计6480105116200104892800000TF前二十名合计8118404968248505040013010T前五名合计826440503181610049691034000T前十名合计11679805105112010048954788000T前二十名合计13897305036136987049641986000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨20221216图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨20221216图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨20221216图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨20221216免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom