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>> 中信期货-跟踪周报:风格切换,效应收缩-221205
上传日期:   2022/12/5 大小:   3949KB
格式:   pdf  共14页 来源:   中信期货
评级:   -- 作者:   周通
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中净资产净利率TTM、long_torm_relative_strength(长期相对强度)、alpha046(反转类)表现最好。
  单因子在时间序列上的表现:上周股市整体震荡上行,几乎所有中信一级行业取得正收益。上周量价体系中,大类因子RanklIC短期暂无明显趋势;财务体系中,财务因子RanklC整体显现的下行锋芒。长期上仍可增配较佳财务类因子。
  中信一级行业的单因子表现:上周消费者服务涨幅最大,行业内总资产收益率TTM、hist_beta(历史贝塔)、alpha053(反转类)表现最好;煤炭跌幅最大,行业内流动比率、long_term_historical_alpha (长期历史alpha)、alpha101(反转类)表现最好。
  
 
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