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>> 东证期货-【权日志1128】股指持续下跌,隐波上涨-221128
上传日期:   2022/11/29 大小:   759KB
格式:   pdf  共7页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   王冬黎
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★行情回顾
  股指持续下跌:截至收盘,上证指数收于3078.55点,下跌0.75%,深证成指收于10829.08点,下跌0.69%,创业板指收于2298.80点,下跌0.46%。
  隐波上涨:上证50ETF隐含波动率为22.92%,上涨5.56%;沪深300ETF隐含波动率为22.54%,上涨5.22%;沪深300股指隐含波动率为22.99%,上涨4.87%。
  ★行情展望
  股指展望:今日沪深两市成交7583.94亿元(沪市3385.49亿元,深市4198.44亿元),较昨日7398.89亿元(沪市3254.26亿元,深市4144.63亿元)小幅放量2.50%。沪深两市所有交易个股涨跌比为1500:3343,市场总体赚钱效应为30.97%。从板块来看,涨幅居前的行业板块有酒店及餐饮、景点及旅游、机场航运,跌幅较大的行业板块有房地产服务、教育、银行。
  波动率展望:各股指今日重新转跌,各指数隐含波动率小幅上涨,预期后期继续回落至中枢水平。
  ★期权策略推荐
  推荐熊市价差策略:短期内指数走势乏力,上涨概率较小,可以构建熊市价差策略。
  推荐做空波动率策略:目前隐含波动率处于短期内高位,且行情处于下跌趋势性行情,可适当做空波动率。
  ★风险提示
  政策等因素的预期外变动引发的市场极端行情
 
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