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>> 国泰君安-主动权益基金仓位跟踪周报第34期:主动权益基金仓位小幅抬升,增持科技与周期,减持制造与消费-221106
上传日期:   2022/11/8 大小:   1409KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   孙雨
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本报告导读:本周A股市场强势反弹,主动权益基金仓位增持;风格上,本周成长风格优于价值,大盘成长由领跌转领涨;行业板块上,本周各板块均大幅上涨,制造板块领涨;近一周增持科技、周期、基础设施与地产,减持制造、消费与金融。
  摘要:
  本周主动权益基金仓位增持:本周A股市场强势反弹,中证全指上涨6.78%。其中,中证1000指数领涨,沪深300、中证500、中证1000指数分别上涨6.38%、6.08%、7.53%。基金仓位估测模型方面:主动股票型基金股票仓位为91.32%,较上周上升0.33%,混合型基金股票仓位为86.28%,较上周上升0.13%;按基金规模统计:本周50~100亿规模基金仓位增持,其余规模基金仓位较为稳定。
  风格配置:本周成长风格优于价值。成长风格中:大盘成长结束近一个月领跌行情,本周强势领涨,大、中、小盘成长分别录得7.67%、5.36%、7.20%;价值风格中:小盘价值领涨,大、中、小盘价值分别录得2.15%、3.93%、4.90%。近一周基金增持大中盘成长与大盘价值,减持小盘成长。
  行业板块配置:本周各板块均大幅上涨。板块周度行情:制造(8.55%)、消费(7.56%)、科技(7.17%)、周期(7.15%)、金融(3.31%)、基础设施与地产(3.10%)。近一周基金增持科技、周期、基础设施与地产,减持制造、消费与金融。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。模型假设风险;模型估测不准确风险。
  
 
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