★公募基金股指期货持仓情况概览
　　2022年3季度，参与股指期货投资的公募产品数量继续创下历史新高，多头持仓规模增加而空头持仓规模持续下降。分品种看，三季度公募积极参与新上市的IM投资交易，IF空头持仓继续下降。
　　★中性策略产品的IF空头持仓规模继续下降
　　公募中性策略产品的规模继续下降，股指期货空头持仓市值也随之下降。2022年三季度中性策略IF空头持仓规模为70亿，较上季度下滑了45%。受此影响今年以来IF基差中枢整体抬升明显。
　　★股票型、混合型产品参与股指期货投资意愿上升
　　股票型、混合型基金对股指期货的持仓需求日益增加，特别是2022年三季度有股指期货持仓的混合型基金数量创下历史新高。从产品的具体持仓推断，股指期货主要用于混合型基金的流动性管理、多头替代与风险对冲。其中量化型基金的股指期货持仓以多头为主，非量化型基金的股指期货持仓以空头为主。
　　从产品收益看，三季度股票市场整体下跌，有股指期货持仓的产品回撤普遍小于同类基金的平均水平。
　　★风险提示
　　基于公开持仓数据进行统计，不构成投资建议。