本报告主要是对2021年3月10日我们发布的专题研究报告——《“青出于蓝”系列研究之三：基于上市公司财报披露日的选股策略研究》进行定期跟踪。
　　该策略采用的核心指标是上市公司的财报预计披露日。策略的核心逻辑是：业绩大幅改善的公司倾向于越早披露财报，业绩大幅恶化的公司越倾向于越晚披露财报。通过观察财报预计披露日这一指标，有助于提前判断上市公司基本面是否发生明显变化。
　　基于预计财报披露日（pRdate），我们在沪深300、中证500、中证1000和全A股票池里设计了选股策略，这些策略在2021Q1-2022Q3表现良好，超额收益率分别为-0.88%、15.03%、18.22%和34.97%；2022年以来，策略的超额收益率分别为-3.89%、2.89%、3.02%和7.23%；2022Q3，策略的超额收益率分别为-1.74、0.42%、0.53%和3.74%。
　　基于预计财报披露日变化（dReport）的选股策略在2021Q1-2022Q3表现稍逊，但在沪深300、中证500、中证1000和全A股票池仍可获得一定超额收益率，年化超额收益分别为-3.03%、11.68%、13.5%和41.45%；2022年以来，策略的超额收益率分别为-4.46%、0.26%、4.85%和9.74%；2022Q3，策略的超额收益率分别为0.91%、1.56%、2.39%和5.73%。
　　本报告对2022年三季报预计披露日最早或预计财报披露提前天数最多的30只股票进行了梳理。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成任何投资建议。