高频偏度因子。本周（特指2020.11.23-2020.11.27，下同）、11月及2020年的多空收益率分别为0.1%、-0.4%和11.9%。
　　下行波动占比因子。本周、11月及2020年的多空收益率分别为0.1%、-0.7%和11.0%。
　　开盘后平均净委买变化率因子。本周、11月及2020年的多空收益率分别为-1.0%、-0.3%和14.9%。
　　尾盘成交占比因子。本周、11月及2020年的多空收益率分别为0.0%、2.2%和19.0%。
　　高频量价相关性因子。本周、11月及2020年的多空收益率分别为-0.1%、-0.7%和6.6%。
　　改进反转因子。本周、11月及2020年的多空收益率分别为-1.5%、1.5%和16.1%。
　　平均单笔流出金额占比因子。本周、11月及2020年的多空收益率分别为0.9%、3.0%和13.7%。
　　大单驱动涨幅因子。本周、11月及2020年的多空收益率分别为0.1%、0.4%和16.7%。
　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。