一级行业月度收益结构的异常变化，多数意味着未来市场的大幅波动，需要考察市场具体结构判断未来趋势。消费类行业作为多头行业，产生的行业收益结构异常变化，后续可能会有市场系统下跌风险；而非银行业的多头显著行情，可能会带来市场整体上涨机会。
        类似的，观察市场二级行业标的走势，收益结构突破多数意味着未来一个月市场存在短期上涨机会，且概率和幅度都不低，平均涨幅绝大多数情况下都突破1%。
        行业收益结构月度变化，对于沪深300  和中证500  指数短期走势具有预判作用。以沪深300  和中证500  行业作为分析标的，当指标形成突破后，绝大多数参数下，沪深300  指数平均收益率均超过2%，且观察沪深300  行业收益趋势，对于全市场指数走势也具有显著指导作用。对于中证500，信号点之后一个月中证500  指数大涨的概率非常高，任意参数下大涨概率（涨幅超过2%）均超过50%。
        从周度数据来看，无论观察全市场一级行业标的还是二级行业标的，当行业多空收益异常时，随后市场平均来看均有显著上涨行情。大多数情况，行业收益异常后，宽基指数涨幅随着持有期的拉长而有所抬升。
        通过周度信号指导沪深300  指数一个月的操作建议，胜率和均值均有不错表现。从参数敏感性分析，结果稳定程度弱于采用月度信号。但是对于中小盘指数（如中证500），过短的观察信号可能会产生较多噪声点，影响指数判断，不建议使用周度信号。
        无论在沪深300  还是中证500  中，金融板块驱动的信号点，随后市场上涨概率均为100%，且涨幅都超过3%。在沪深300  中，消费行业驱动的行情表现最差；而中证500  中，成长板块驱动的行情平均来看表现最差。当然，无论是哪一个板块驱动的行情，后续市场上涨概率绝大多数在70%以上。
        风险提示：流动性风险、模型失效风险。