>> 五矿期货-油品期权早报-261022
| 上传日期： |
2026/10/22 |
大小： |
2104KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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l行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) pg2611合约昨日收盘价7151元，相较前日收盘下跌155元，下跌2.12%，成交量110586手，较前日增加1204手，持仓量48738手，较前日减少9186手
(2) PG(液化气期权)隐含波动率维持在均值0.4189上方水平波动
(3) PG期权持仓量PCR收报于1.2266，位于近一年来的88.98%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PG期权标的压力位为8000，支撑位为6000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如: B_PG2611C7000，SPG2611C7500
(2)波动性策略:无
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