>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-261022
| 上传日期： |
2026/10/22 |
大小： |
2155KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1) br2611合约昨日收盘价15865元，相较前日收盘下跌20元，下跌0.12%，成交量110414手，较前日增加14459手，持仓量20269手，较前日减少3386手
(2）BR(合成象胶期权）隐含波动率维持在均值0.3839上方水平波动
(3） BR期权持仓量PCR收报于0.7337。位于近一年来的34.69%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位。BR期权标的压力位为18200，支撑位为15000,
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2611C15000和S_BR2611C17000
(2）波动性策略:无
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