本报告导读：
　　大类因子表现上，上周沪深300内超额较好的是价量、市值、高频分钟;中证500内是高频分钟、市值、价量;中证1000内是高频分钟、价量、估值;中证2000内是市值、高频分钟、分析师超预期;中证全指内是高频分钟、价量、市值。沪深300增强上周超额-1.66%；本年超额5.49%。中证500增强上周超额-0.63%；本年超额1.2%。中证1000增强上周超额0.69%；本年超额8.45%。中证2000增强上周超额1.4%；本年超额12.65%。
　　投资要点：
　　公募指数增强基金表现。截至2026年10月16日,沪深300增强基金本年以来收益排名前三的是易方达沪深300精选增强A（010736.OF）、浙商沪深300指数增强A（166802.OF）、鹏华沪深300指数增强A（005870.OF),超额分别为17.08%、14.54%、10.42%。中证500增强基金本年以来排名前三的是广发中证500指数增强A（009608.OF）、光大中证500指数增强A（013639.OF）、申万菱信中证500优选增强A（003986.OF),超额分别为14.39%、12.83%、11.8%。中证1000增强基金本年以来排名前三的是汇添富中证1000指数增强A（017953.OF）、长信中证1000指数增强A（018013.OF）、中银中证1000指数增强A（019555.OF),超额分别为11.24%、10.91%、10.68%。国证2000增强基金本年以来排名前三的是天弘国证2000指数增强A（017547.OF）、汇添富国证2000指数增强A（019318.OF）、万家国证2000指数增强A（018653.OF),超额分别为13.72%、11.61%、9.48%。
　　单因子表现。沪深300内上周（2026-10-12至2026-10-16）超额较好的因子是1个月自由流通换手率、20日特质波动率、60日特异度。中证500内较好的是60日特异度、3个月换手率标准差、20日日均交易金额。中证1000内较好的是60日特异度、1个月换手率、1个月自由流通换手率。中证2000内较好的是60日特异度、1个月换手率、20日日均交易金额。中证全指内较好的是60日特异度、1个月自由流通换手率、股息率。
　　大类因子表现。上周沪深300内超额收益较好的是价量、市值、高频分钟。中证500内较好的是高频分钟、市值、价量。中证1000内较好的是高频分钟、价量、估值。中证2000内较好的是市值、高频分钟、分析师超预期。中证全指内较好的是高频分钟、价量、市值。
　　指数增强组合表现。成分股内选股，截至2026年10月16日，沪深300指数增强策略上周收益-5.05%，超额为-1.66%；本年收益-4.43%，超额为5.49%，超额最大回撤为-4.65%。中证500指数增强策略上周收益-7.22%，超额收益为-0.63%；本年收益-8.08%，超额收益为1.2%，超额收益最大回撤为-7.56%。中证1000指数增强策略上周收益-5.93%，超额为0.69%；本年收益-3.58%，超额为8.45%，超额最大回撤为-12.19%。中证2000指数增强策略上周收益-5%，超额为1.4%；本年收益2.21%，超额为12.65%，超额最大回撤为-10.02%。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险