>> 招商期货-金工私募策略跟踪周报：本周指增、中性及期权普遍回撤-261013
| 上传日期： |
2026/10/13 |
大小： |
3597KB |
| 格式： |
pdf 共30页 |
来源： |
招商期货 |
| 评级： |
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作者： |
王昊昇 |
| 下载权限： |
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策略概况
从今年累计收益来看，截至2026-10-09，整体表现最好的三类为CTA混合时序截面（+10.13%）、中证2000指增（+9.26%）和股票市场中性,量化CTA（+9.05%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-5.72%）、期权偏卖权（-2.35%）和量化选股（-0.24%）。从今年累计收益来看，截至2026-10-09，超额表现最好的三类为中证2000指增（+20.93%）、中证A500指增（+11.95%）和沪深300指增（+9.65%）；表现最差的三类为中证500指增（+4.72%）、量化选股（+6.18%）和中证1000指增（+9.11%）。从今年累计收益来看，截至2026-10-09，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+27.98%）、CTA跨品种套利（+15.52%）和CTA跨期套利（+14.83%）；表现最差的三类为CTA跨期套利（+3.72%）、CTA截面多空（+4.13%）和CTA时序量价（+5.26%）
风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考
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