>> 国投期货-商品量化CTA周度跟踪-260915
| 上传日期: |
2026/9/15 |
大小: |
853KB |
| 格式: |
pdf 共1页 |
来源: |
国投期货 |
| 评级: |
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作者: |
胡静怡,王锴,王雪忆 |
| 下载权限: |
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量价CTA 商品本周空头占比小幅上升,主要表现为能化板块维持高位,有色和农产品板块小幅回落。具体来看,白银短周期动量下降,黄金持仓量小幅回落。有色板块短周期动量下降,截面差异变化较大,锌和铜截面偏空。黑色板块持仓量维持低位,铁矿短周期动量小幅下降。能化板块持仓量因子变化不大,但短周期动量边际下降。农产品方面,玉米和棉花截面动量偏空,油粕截面差异缩小。
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