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>> 国投期货-商品量化CTA周度跟踪-260915
上传日期:   2026/9/15 大小:   853KB
格式:   pdf  共1页 来源:   国投期货
评级:   -- 作者:   胡静怡,王锴,王雪忆
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量价CTA
  商品本周空头占比小幅上升,主要表现为能化板块维持高位,有色和农产品板块小幅回落。具体来看,白银短周期动量下降,黄金持仓量小幅回落。有色板块短周期动量下降,截面差异变化较大,锌和铜截面偏空。黑色板块持仓量维持低位,铁矿短周期动量小幅下降。能化板块持仓量因子变化不大,但短周期动量边际下降。农产品方面,玉米和棉花截面动量偏空,油粕截面差异缩小。
  
 
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