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>> 五矿期货-黑色期权早报-260914
上传日期:   2026/9/14 大小:   6477KB
格式:   pdf  共14页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1)FG701合约昨日收盘价973元,相较前日收盘上涨11元,上涨1.14%,成交量2186250手,较前日增加805688手,持仓量1155010手,较前日减少41191手
  (2) FG(玻璃期权》隐含波动率维持在均值0.3407上方水平波动
  (3)FG期权持仓量PCR收报于0.4936,位于近一年来的77.55%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,FG期权标的压力位为1480,支撑位为980。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略∶构建做空波动率的卖出宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如: S_FG2611c1000,s_FG2611P880
 
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