>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260914
| 上传日期: |
2026/9/14 |
大小: |
3732KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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l行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1) MA610合约昨日收盘价3380元,相较前日收盘下跌95元,下跌2.73%,成交量3813580手,较前日减少25645手,持仓量453754手,较前日减少83858手 (2)MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.3721上方水平波动 (3)MA期权持仓量PCR收报于2.7207,位于近一年来的97.96%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为3400,支撑位为2500。 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益 (2)波动性策略:构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值。如:B_MA2610P3300和BMA2610C3500
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