>> 五矿期货-聚酯期权早报-260914
| 上传日期： |
2026/9/14 |
大小： |
4517KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1) eg2610合约昨日收盘价5786元，相较前日收盘下跌201元，下跌3.35%，成交量2531250手，较前日增加203979手，持仓量296330手，较前日减少39686手
(2) EG (乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.3341上方水平波动
(3)EG期权持仓量PCR收报于2.273，位于近一年来的96.73%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位。EG期权标的压力位为6400，支撑位为5000,
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_EG2610C5500，S_EG2610C6000
(2）波动性策略:无
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