>> 五矿期货-新能源期权早报-260902
| 上传日期： |
2026/9/2 |
大小： |
2958KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤，黄祠涵 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2701合约昨日收盘价157860元，相较前日收盘下跌2640元，下跌1.64%，成交量21258手，较前日增加45846手，持仓量404917手，较前日增加1885于
(2) LC(碳酸锂期权》隐含波动率维持在均值0.5459上方水平波动
(3)LC蝴权持合量PCR收报于0.9475，位于近—年来的67.35%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为170000，支撑位为140000。
期权策略建议
(1）方向性策略:无
(2)波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的定价修复收益，如:BLC2611C170000，BLC2611P148000
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