1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数涨跌不一，创业板指下跌3.42%，北证50下跌1.08%，深证成指下跌1.00%，沪深300下跌0.21%，中证800下跌0.01%，中证500上涨0.52%，上证指数上涨1.20%，中证1000上涨0.36%，中证2000上涨1.87%。
　　从行业来看，农林牧渔、综合金融、煤炭、商贸零售、非银行金融等行业表现居前；通信、电力设备及新能源、医药、银行、电子等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周市值因子、估值因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为-2.43%、1.88%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周BP、60日收益率标准差、20日三因子模型残差波动率因子表现较好。中证500股票池中，本周60日成交量比率、120日成交量比率、SP_TTM因子表现较好。中证800股票池中，本周60日收益率标准差、BP、20日收益率标准差因子表现较好。中证1000股票池中，本周60日收益率标准差、20日三因子模型残差波动率、120日三因子模型残差波动率因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周20日成交额、20日三因子模型残差波动率、BP因子表现较好。全市场股票池中，本周对数市值、60日收益率标准差、60日成交量比率因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.17%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为-0.08%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为-0.04%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为同泰金融精选A（013490.OF,4.58%）。对冲型基金中，本周业绩最好的为大成绝对收益A（001791.OF，0.60%）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.05%，中证500指数增强组合近一周超额收益-0.56%，中证800指数增强组合近一周超额收益-0.47%，中证1000指数增强组合近一周超额收益-1.61%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.41%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。