>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260826
| 上传日期： |
2026/8/26 |
大小： |
5290KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）a2611合约昨日收盘价4987元，相较前日收盘下跌62元，下跌1.22%，成交量378737手，较前日增加48198手，持仓量361274手，较前日减少19738手
(2）A（豆一期权）隐含波动率维持在均值0.1529上方水平波动
(3）A期权持仓量PCR收报于1.0927，位于近一年来的86.53%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为5600，支撑位为4800。
期权策略建议
(1）方向性策略：无
(2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值。如：B_A2611P4900和B_A2611C5200
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