>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260826
| 上传日期： |
2026/8/26 |
大小： |
3681KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）MA610合约昨日收盘价2925元，相较前日收盘上涨37元，上涨1.28%，成交量2317860手，较前日增加0355335手，持仓量839347手，较前日减少18878手
(2）MA（甲醇期权）隐含波动率维持在均值0.3549上方水平波动
(3）MA期权持仓量PCR收报于2.1909，位于近一年来的99.59%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MA期权标的压力位为3000，支撑位为2300。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_MA2610C2750, S_MA2610C3000
(2）波动性策略：无
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