>> 五矿期货-新能源期权早报-260826
| 上传日期: |
2026/8/26 |
大小: |
3670KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2701合约昨日收盘价150280元,相较前日收盘下跌9740元,下跌6.08%,成交量229133手,较前日增加9383手,持仓量354226手,较前日减少4912手 (2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5468上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于0.6968,位于近一年来的25.71%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为160000,支撑位为140000。 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略,获取隐波向实波回归的定价修复收益,如:B_LC2610C160000,B_LC2610P142000
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