>> 五矿期货-聚酯期权早报-260826
| 上传日期： |
2026/8/26 |
大小： |
4498KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
标的行情解析及期权因子研究
(1) eg2610合约昨日收盘价5364元，相较前日收盘上涨40元，上涨0.75%，成交量1859200手，较前日增加592178手，持仓量361462手，较前日增加18094手
(2) EG(乙二醇期权）隐含波动率维持在均值0.3145上方水平波动
(3) EG期权持仓量PCR收报于1.7558，位于近一年来的99.59%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为6000，支撑位为4000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_EG2610C5200和S_EG2610C5600
(2)波动性策略:无
|
|
