策略概况
　　从今年累计收益来看，截至2026-07-31，整体表现最好的三类为CTA时序量价（+8.13%）、股指CTA（+5.82%）和宏观对冲（+5.00%）；表现最差的三类为量化选股（-5.87%）、宏观全天候（-4.76%）和中证1000指增（-4.34%）。从今年累计收益来看，截至2026-07-31，超额表现最好的三类为中证2000指增（+16.39%）、中证1000指增（+4.02%）和沪深300指增（+3.61%）；表现最差的三类为中证500指增（-1.93%）、量化选股（-1.86%）和中证A500指增（+2.95%）。从今年累计收益来看，截至2026-07-31，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+26.08%）、CTA跨品种套利（+13.59%）和CTA跨期套利（+8.67%）；表现最差的三类为CTA截面多空（+0.43%）、CTA时序量价（+1.39%）和CTA混合时序截面（+1.88%）。
　　指数增强
　　具体来看，中证红利指增上涨3.86%，中证2000指增上涨3.26%，中证1000指增上涨0.82%，量化选股上涨0.17%，沪深300指增下跌0.86%，中证500指增下跌0.86%，中证A500指增下跌1.39%。从赛道标签维度指增策略来看，截至2026-07-31，本周4类指增策略超额收益率为正，具体来看，中证2000指增为1.68%，中证红利指增为0.78%，沪深300指增为0.46%，量化选股为0.27%，中证A500指增为-0.10%，中证1000指增为-0.32%，中证500指增为0.39%。从超额业绩分布来看，截至2026-07-31，本周1类指增策略中位数超额收益率为正，今年2类指增策略中位数超额收益率为正，具体来看，持有型指增超额当周超额中位数为0.15%，偏持有型指增超额当周超额中位数为-0.34%，偏交易型指增超额当周超额中位数为-0.90%，交易型指增超额当周超额中位数为-1.17%，持有型指增超额今年超额中位数为3.82%，偏交易型指增超额今年超额中位数为2.45%，交易型指增超额今年超额中位数为1.52%，偏持有型指增超额今年超额中位数为-4.39%。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。