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>> 国投期货-商品量化CTA周度跟踪-260804
上传日期:   2026/8/4 大小:   860KB
格式:   pdf  共1页 来源:   国投期货
评级:   -- 作者:   胡静怡,王雪忆,王错
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量化CTA
  商品本周空头占比抬升,主要表现为黑色板块下降。具体来看,白银短期波动率扩大,黄金持仓量逐步回升。有色板块短周期动量小幅回升,截面差异收窄,铜截面偏强。黑色板块长周期动量维持低位,焦煤和铁矿持仓量下降。化工板块短周期动量小幅回升,PTA截面偏强。农产品方面,短周期截面分化扩大,玉米持仓量下降。
  
  
 
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