>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260703
| 上传日期： |
2026/7/3 |
大小： |
2032KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)br2609合约昨日收盘价11630元，相较前日收盘下跌360元，下跌3.00%，成交量179041手，较前日增加16594手，持仓量94882手，较前日增加5340手
(2)BR(合成橡胶期权)隐含波动率维持在均值0.3603上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于0.7342，位于近一年来的57.55%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为13000，支撑位为10400.
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2608P11400，S_BR2608P12400
(2)波动性策略:无
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