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>> 五矿期货-新能源期权早报-260703
上传日期:   2026/7/3 大小:   2816KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2609合约昨日收盘价164040元,相较前日收盘上涨280元,上涨0.17%,成交量248836手,较前日减少29711手,持仓量419254手,较前日减少423手
  (2)LC《碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5426上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于1.0995,位于近—年来的80.41%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位。LC期权标的压力位为180000,支撑位为140000.
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建做空波动率的卖出偏空头宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓dela保持中性,如:SLC25608C170.0,SLC.25608P15800
 
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