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>> 五矿期货-黑色期权早报-260701
上传日期:   2026/7/2 大小:   5066KB
格式:   pdf  共14页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)FG609合约昨日收盘价975元,相较前日收盘上涨2元,上涨0.20%,成交量1244970手,较前日增加161912手,持仓量1774100手,较前日减少24453手
  (2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3711上方水平波动
  (3)FG期权持仓量PCR收报于0.3538,位于近—年来的18.37%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,FG期权标的压力位为1540,支撑位为1000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略;构建做多波动率的买入宽跨式策略,获取隐波从历史极低位回归的均值回归收益,如:BFG2608C1000,BFG2608P940
 
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