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>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260701
上传日期:   2026/7/2 大小:   3516KB
格式:   pdf  共10页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)MA609合约昨日收盘价2428元,相较前日收盘下跌18元,下跌0.73%,成交量1062340手,较前日减少70516手,持仓量70024手,较前日减少7927手
  (2)MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.3323上方水平波动
  (3)MA期权持仓量PCR收报于0.7896,位于近一年来的55.51%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为3000,支撑位为2400,
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益。如: B_MA2609P2350,S_MA2609P2600
  (2)波动性策略:无
  
 
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