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>> 五矿期货-新能源期权早报-260701
上传日期:   2026/7/2 大小:   2819KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2609合约昨日收盘价163360元,相较前日收盘上涨12600元,上涨8.35%,成交量373078手,较前日增加71604手,持仓量424925手,较前日减少12132手
  (2)LC《碳酸理期权)隐含波动率维持在均值0.5397上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于0.9405,位于近—年来的67.35%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位。LC期权标的压力位为180000,支撑位为130000。
  期权策略建议
  (1)方向性策路:无
  (2)波动性莱路:构建做空波动率的买入宽跨式策略转换为获利了结,获取前期卖方利润锁定收益,动态调整持企delta保持中性,如:SLC2608C17000,SLC260891560.0
 
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