>> 招商期货-金工私募策略跟踪周报：本周量化策略业绩分化，中报季把握业绩确定性-260630
| 上传日期： |
2026/6/30 |
大小： |
3113KB |
| 格式： |
pdf 共30页 |
来源： |
招商期货 |
| 评级： |
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作者： |
王昊昇 |
| 下载权限： |
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总体情况
从今年累计收益来看，截至2026-06-26，整体表现最好的三类为中证500指增（+18.63%）、中证2000指增（+16.64%）和中证1000指增（+16.26%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-12.51%）、宏观全天候（-11.08%）和全复制中性T（-1.02%）。从今年累计收益来看，截至2026-06-26，超额表现最好的三类为中证2000指增（+9.48%）、沪深300指增（+8.92%）和中证A500指增（+5.72%）；表现最差的三类为量化选股（+2.37%）、中证500指增（+2.38%）和中证1000指增（+3.17%）。从今年累计收益来看，截至2026-06-26，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+25.02%）、CTA跨品种套利（+12.13%）和CTA跨期套利（+9.66%）；表现最差的三类为CTA混合时序截面（+1.47%）、CTA时序量价（+2.06%）和CTA截面多空（+3.21%）。
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