1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数大部分下跌，中证2000下跌3.22%，中证1000下跌1.93%，深证成指下跌1.55%，上证指数下跌1.55%，沪深300下跌1.48%，创业板指下跌1.37%，中证800下跌0.97%，北证50上涨0.14%，中证500上涨0.35%。
　　从行业来看，建材、电子、非银行金融、基础化工、医药等行业表现居前；有色金属、汽车、综合金融、商贸零售、消费者服务等行业表现居后。从风格因子来看，最近一周动量因子、市值因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为5.75%、5.18%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周盈余公告前隔夜动量、盈余质量、单季度营业利润同比增速因子表现较好。中证500股票池中，本周60日特异度、标准化预期外盈利、标准化预期外收入因子表现较好。中证800股票池中，本周单季度营业利润同比增速、单季度净利润同比增速、标准化预期外盈利因子表现较好。中证1000股票池中，本周标准化预期外收入、单季度ROA同比、标准化预期外盈利因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周单季度营业利润同比增速、单季度ROE同比、盈余公告次日开盘跳空超额因子表现较好。全市场股票池中，本周20日非流动性冲击、60日非流动性冲击、60日动量因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.32%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为-0.21%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.03%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为国泰聚鑫量化选股A（023313.OF,11.45%）。对冲型基金中，本周业绩最好的为中邮绝对收益策略（002224.OF，4.05%）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.50%，中证500指数增强组合近一周超额收益0.48%，中证800指数增强组合近一周超额收益1.75%，中证1000指数增强组合近一周超额收益0.95%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.56%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。