总体情况
　　策略概况
　　从今年累计收益来看，截至2026-06-18，整体表现最好的三类为中证2000指增（+21.42%）、中证500指增（+20.89%）和中证1000指增（+19.66%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-11.84%）、宏观全天候（-4.41%）和全复制中性T（-0.22%）。从今年累计收益来看，截至2026-06-18，超额表现最好的三类为中证2000指增（+15.15%）、中证A500指增（+7.59%）和沪深300指增（+7.56%）；表现最差的三类为量化选股（+1.83%）、中证500指增（+3.95%）和中证1000指增（+4.08%）。从今年累计收益来看，截至2026-06-18，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+19.32%）、CTA跨品种套利（+14.06%）和CTA跨期套利（+10.22%）；表现最差的三类为CTA混合时序截面（-0.10%）、CTA时序量价（+0.92%）和CTA截面多空（+2.15%）。
　　私募回顾
　　指数增强
　　具体来看，中证500指增上涨7.61%，中证1000指增上涨7.01%，中证2000指增上涨6.63%，中证A500指增上涨5.91%，量化选股上涨4.39%，沪深300指增上涨4.15%，中证红利指增下跌3.45%。从赛道标签维度指增策略来看，截至2026-06-18，本周6类指增策略超额收益率为正，具体来看，中证红利指增为2.59%，中证A500指增为1.00%，沪深300指增为0.69%，中证500指增为0.60%，中证2000指增为0.49%，中证1000指增为0.11%，量化选股为-0.65%。从超额业绩分布来看，截至2026-06-18，本周4类指增策略中位数超额收益率为正，今年4类指增策略中位数超额收益率为正，具体来看，交易型指增超额当周超额中位数为1.26%，偏持有型指增超额当周超额中位数为0.61%，持有型指增超额当周超额中位数为0.59%，偏交易型指增超额当周超额中位数为0.27%，交易型指增超额今年超额中位数为7.96%，偏交易型指增超额今年超额中位数为7.58%，持有型指增超额今年超额中位数为7.23%，偏持有型指增超额今年超额中位数为2.39%。
　　股票中性
　　截至2026-06-18，本周中性策略收益率75%为正。具体来看，1000中性当周收益中位数为1.21%，500中性当周收益中位数为0.65%，混合中性当周收益中位数为0.53%，全复制中性T当周收益中位数为-0.59%，300中性当周收益中位数为0.11%。从扣除基差的收益来看，1000中性当周收益中位数为1.01%，500中性当周收益中位数为0.84%，300中性当周收益中位数为0.44%。
　　期权策略
　　截至2026-06-18，本周超过50%期权策略池基金收益率为正，从75%分位数来看，本周基金池基金收益率为0.49%，近一年收益率为8.38%。
　　从赛道标签维度来看，期权偏买权今年收益策略收益率表现相对较好，在75%分位数收益率为5.30%。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。