>> 五矿期货-贵金属期权早报-260618
| 上传日期: |
2026/6/18 |
大小: |
2507KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)ag2608合约昨日收盘价16865元,相较前日收盘上涨7元,上涨0.04%,成交量504536手,较前日减少42631手,持仓量257889手,较前日减少3130手 (2) AG(白银期权)隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动 (3)AG期权持仓量PCR收报于0.7809,位于近一年来的12.65%水位。 ( 4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为19000,支撑位为15000。 期权策略建议 (1方向性策略︰轻仓构建熊市价差策略,获取标的下跌的有限收益,如:B_AG2607P16500,S_AG2607P16000 (2)波动性策略︰构建做空波动率的偏空宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如:S_AG2607C17000,S_AG2607P16200
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