>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260618
| 上传日期： |
2026/6/18 |
大小： |
4343KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯通,李立動 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)MA609合约昨日收盘价2614元，相较前日收盘下跌98元，下跌3.61%，成交量1117280手，较前日减少244548手，持仓量755194手，较前日减少6139手
(2)MA（甲醇期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动
(3)MA期权持仓量PCR收报于1.0839，位于近一年来的75.10%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MA期权标的压力位为3750，支撑位为2600。
期权策略建议
(1)方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略、获取方向性收益。如：B_MA2609P2500，S_MA2609P2750
(2）波动性策略：无
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