>> 五矿期货-新能源期权早报-260618
| 上传日期: |
2026/6/18 |
大小: |
3503KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2609合痰昨日收盘价17130O元,相较前日收盘上涨100元,上涨0.58%,成交量150191手,较前日减少37763手,持仓量455847手,较前日增加5895手 (2) LC〔碳酸锽期权】隐含诚动率维持在均值0.0000上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于0.9962。位于近一年来的75.51%水位。 (4〕期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为180000,支撑位为150000. 期权策路建议 (1)方向性策略﹔构建熊市价差策略。获取标的继续下跌的有限收益。如:B_LC2608P168000,s_LC2608P160000( (2)波动性饟略︰构建做空波动率约偏空宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如:$_1LC2608C180000,$_LC2608P164000
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