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>> 五矿期货-新能源期权早报-260618
上传日期:   2026/6/18 大小:   3503KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2609合痰昨日收盘价17130O元,相较前日收盘上涨100元,上涨0.58%,成交量150191手,较前日减少37763手,持仓量455847手,较前日增加5895手
  (2) LC〔碳酸锽期权】隐含诚动率维持在均值0.0000上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于0.9962。位于近一年来的75.51%水位。
  (4〕期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为180000,支撑位为150000.
  期权策路建议
  (1)方向性策略﹔构建熊市价差策略。获取标的继续下跌的有限收益。如:B_LC2608P168000,s_LC2608P160000(
  (2)波动性饟略︰构建做空波动率约偏空宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如:$_1LC2608C180000,$_LC2608P164000
 
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