>> 五矿期货-贵金属期权早报-260617
| 上传日期: |
2026/6/17 |
大小: |
2018KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)ag2608合约昨日收盘价16716元,相较前日收盘上涨271元,上涨1.64%,成交量547167手,较前日减少219628手,持仓量261019手,较前日减少2049手 (2)AG(白银期权)隐含波动率维持在均值0.5480上方水平波动 (3)AG期权持仓量PCR收报于0.7597,位于近一年来的7.35%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为20000,支撑位为15000, 期权策珞建议 (1)方向性策略:构建熊市价差策略,获取标的下跌的有限收益,如:B_AG2607P16700,SAG2607P16500 (2)波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略,获取隐波向实波回日的均值回归收益,如:BAG2607C17000,B_AG2607P16500
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