>> 五矿期货-聚酯期权早报-260617
| 上传日期： |
2026/6/17 |
大小： |
4228KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) eg2609合约昨日收盘价4331元，相较前日收盘下跌195元，下跌4.30%，成交量411334手，较前日减少323040手，持仓量32944手，较前日减少4072手
(2) EG (乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2744上方水平波动
(3)EG期权持仓量PCR收报于0.7824，位于近一年来的64.08%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为4600，支撑位为4500。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_EG2609P4500,S_EG2609P4200
(2)波动性策略:无
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