>> 五矿期货-聚酯期权早报-260618
| 上传日期： |
2026/6/18 |
大小： |
5235KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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│行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)eg2609合约昨日收盘价4228元，相较前日收盘下跌139元，下跌3.18%，成交量434620手，较前日增加23286手，持仓量29244手，较前日减少10500手
(2)EG (乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动
(3)EG期权持仓量PCR收报于0.8039，位于近一年来的68.57%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为4600，支撑位为4500。
期权策略建议
(1方向性策略︰构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如: B_EG2609P4400，S_EG2609P4100
(2波动性策略:无
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