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>> 财通证券-量化日报|长端延续看多,短端仍处震荡-260609
上传日期:   2026/6/9 大小:   661KB
格式:   pdf  共7页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   孙彬彬,隋修平
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看多:30年国债、3年AAA中短票、5年国债、万得全A指数、科创50指数、COMEX铜;
  震荡:2年国债、中证红利全收益指数、恒生科技指数、万得微盘指数、COMEX黄金、IPE布油、焦煤;
  调整:国证2000指数、万得微盘指数;
  30年国债原始信号23.62%,MA5为19.27%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;3年AAA中短票原始信号12.88%,MA5为12.54%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;5年国债原始信号16.37%,MA5为11.59%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;2年国债原始信号35.29%,MA5为44.21%,模型观点为【震荡】;信号持续【2】个交易日;万得全A指数原始信号82.04%,MA5为47.12%,模型观点为【震荡】,信号持续【3】个交易日;中证红利全收益指数原始信号89.55%,MA5为57.16%,模型观点为【震荡】;信号持续【超过10】个交易日;恒生科技指数原始信号88.05%,MA5为53.31%,模型观点为【震荡】;信号持续【7】个交易日;科创50指数原始信号74.54%,MA5为26.19%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;万得微盘指数原始信号89.70%,MA5为72.33%,模型观点为【调整】;信号持续【4】个交易日;国证2000指数原始信号93.72%,MA5为77.53%,模型观点为【调整】;信号持续【2】个交易日;COMEX黄金原始信号67.48%,MA5为51.45%,模型观点为【震荡】;信号持续【2】个交易日;IPE布油原始信号73.36%,MA5为58.55%,模型观点为【震荡】;信号持续【8】个交易日;COMEX铜原始信号47.12%,MA5为26.75%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;焦煤原始信号48.67%,MA5为35.47%,模型观点为【看多】;信号持续【7】个交易日;
  风险提示:模型失效风险,因子失效风险,数据质量风险
 
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