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>> 财通证券-量化日报|债券延续看多,权益整体震荡-260607
上传日期:   2026/6/8 大小:   662KB
格式:   pdf  共7页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   孙彬彬,隋修平
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看多:30年国债、3年AAA中短票、5年国债、万得全A指数、科创50指数、COMEX铜;
  震荡:2年国债、中证红利全收益指数、恒生科技指数、万得微盘指数、COMEX黄金、IPE布油、焦煤;
  调整:国证2000指数、万得微盘指数;
   30年国债原始信号15.73%,MA5为20.12%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;3年AAA中短票原始信号5.56%,MA5为11.59%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;5年国债原始信号14.90%,MA5为11.94%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;2年国债原始信号17.15%,MA5为48.77%,模型观点由【调整】转为【震荡】;信号持续【1】个交易日;万得全A指数原始信号44.68%,MA5为42.64%,模型观点为【震荡】,信号持续【2】个交易日;中证红利全收益指数原始信号76.20%,MA5为48.02%,模型观点为【震荡】;信号持续【超过10】个交易日;恒生科技指数原始信号50.06%,MA5为42.65%,模型观点为【震荡】;信号持续【6】个交易日;科创50指数原始信号15.80%,MA5为13.38%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;万得微盘指数原始信号78.60%,MA5为68.86%,模型观点为【调整】;信号持续【3】个交易日;国证2000指数原始信号93.91%,MA5为70.96%,模型观点由【震荡】转为【调整】;信号持续【1】个交易日;COMEX黄金原始信号67.48%,MA5为51.45%,模型观点为【震荡】;信号持续【2】个交易日;IPE布油原始信号73.36%,MA5为58.55%,模型观点为【震荡】;信号持续【8】个交易日;COMEX铜原始信号24.76%,MA5为22.82%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;焦煤原始信号25.34%,MA5为33.76%,模型观点为【看多】;信号持续【6】个交易日;
  风险提示:模型失效风险,因子失效风险,数据质量风险
 
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